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2015年銀行業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》押題試卷
1、某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
參考答案： b
2、下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A. 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率
B. 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C. 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級
D. 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級
參考答案： b
3、某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。
A.16.67%
B.22.22%
C.25.00%
D.41.67%
參考答案： b
4、以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )。
(1) 挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中
(2) 辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)
(3) 對資產(chǎn)組合進行評估
(4) 簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議
(5) 雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價格
(6) 為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息
A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)
B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)
C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)
D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
參考答案： d
5、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。 A. 直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者
B. 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者
C. 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者
D. 直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者
參考答案： a
6、某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
參考答案： c
7、某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2006年的利息費用為(
)億元人民幣。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
參考答案： b
8、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )。
A. 評價主體是商業(yè)銀行
B. 評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險
C. 評價結(jié)果是信用等級和違約概率
D. 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小
參考答案： d
9、在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMEL系統(tǒng)
D.4Cs系統(tǒng)
參考答案： b
10、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。 A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
參考答案： c
11、對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。
A.0.75
B.0.5
C.0.25
D.0.15
參考答案： d
12、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為(D)。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
參考答案： d
13、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
參考答案： c
14、假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求(K)為( )。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
參考答案： b
15、根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。 A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
參考答案： a16、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是( )。
A. 提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法
B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源
C. 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法
D. 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱
參考答案： c
17、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是( )。
A. 信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程
B. 信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析
C. 當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高
D. 信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
參考答案： d
18、下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)是( )。
A. 流動比率
B. 公司治理結(jié)構(gòu)
C. 資金實力
D. 市場競爭環(huán)境
參考答案： a
19、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
參考答案： c
20、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是( )。 A. 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測
B. 必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性
C. Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
D. CreditMetrics 模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性
參考答案： c
21、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是( )。
A. 成本收入比
B. 資本充足率
C. 大額風(fēng)險集中度
D. 不良貸款撥備覆蓋率
參考答案： a
22、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為( )。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
參考答案： a
23、 下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是( )。
A.國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露
B. 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險作為信用風(fēng)險的組成要素，可認為是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險
D. 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風(fēng)險暴露中
參考答案： d
24、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。
A.5
B.45
C.50
D.55
參考答案： d
25、某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。 A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%
參考答案： a
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