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2015年銀行業初級資格考試《風險管理》最后沖刺題
一、單項選擇題
(1)巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是()。
A. 置信水平采用99%的單尾置信區間
B. 持有期為10個營業日
C. 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為6個月
D. 至少每3個月更新一次數據
(2)對沖技術首先是從()市場發展起來的。
A. 互換
B. 期權
C. 期貨
D. 遠期
(3)時間價值的定義是()。
A. 沒有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率
B. 具有風險和通貨膨脹情況下的企業資金利潤率
C. 沒有風險和通貨膨脹情況下的企業資金利潤率
D. 具有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率
(4)最重大的操作風險在于()及公司治理機制的失效。
A. 內部控制
B. 風險文化
C. 公司策略
D. 風險管理機制
(5)把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是()。
A. 凸性
B. 久期
C. 敞口
D. 缺口
(6)()假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。
A. 歷史模擬法
B. 方差一協方差法
C. 蒙特卡洛模擬法
D. 標準法
(7)下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是()。
A. 減少在不熟悉市場的交易
B. 強化交易員限額交易制度
C. 購買未授權交易保險
D. 為操作風險分配資本金
(8)商業銀行風險管理的流程是()。
A. 風險控制→風險識別→風險監測→風險計量
B. 風險識別→風險控制→風險監測→風險計量
C. 風險識別→風險計量→風險監測→風險控制
D. 風險控制→風險識別→風險計量→風險監測
(9)推動中國經濟增長的主要力量是()。
A. 消費
B. 投資
C. 貿易
D. 財政收支
(10)下列關于商業銀行風險文化的描述，錯誤的是()。
A. 風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成
B. 風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正
C. 風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
D. 商業銀行應當將風險管理理論固化到規章制度并輔之以合規和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化
(11)銀行的經營目標是股東價值最大化，反映銀行是否達到這一目標的主要財務指標之一是銀行的資本利潤率，公式為()。
A. 凈利潤/總資產
B. 總資產/股東權益
C. 凈利潤/總收入
D. 凈利潤/股東權益
(12)利率互換是交易雙方在一定時期內交換()。
A. 本金
B. 利率
C. 負債
D. 利息
(13)下列指標的計算公式中，正確的是()。
A. 資本金收益率=稅后凈收入/資產總額
B. 資產收益率=稅后凈收入/資本金總額
C. 凈業務收益率=(營業收入總額一營業支出總額)/資產總額
D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營業收入一營業支出)
(14)商業銀行的附屬資本不得超過核心資本的()，計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的()。
A. 100%;100%
B. 50%;100%
C. 100%;50%
D. 50%;50%
(15)下列操作風險損失數據收集步驟，按時間順序排列正確的是()。①損失事件發生部門會同本部門的操作風險管理人員以及財務部門核實損失數據的真實性、準確性②操作風險管理人員完成損失數據的錄入、上報③操作風險管理人員就損失數據信息的完整性、規范性做出最后審查④損失事件發生部門確認損失事件并收集損失數據信息⑤損失事件發生部門向本部門、機構的操作風險管理人員提交損失數據信息
A. ①②③④⑤
B. ④①⑤③②
C. ④②③①⑤
D. ①⑤③④②
(16)中國人民銀行根據國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。
A. 買入價
B. 中間價
C. 賣出價
D. 以上都是
(17)符合內部控制過程評價的具體評分標準的一項為()。
A. 被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的30%
B. 在滿足前項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規定并遵循要求的，可得該項分值的20%
C. 在滿足前兩項的基礎上，被評價項目的規定得到實施和保持，可再得該項分值的20%
D. 在滿足前三項的基礎上，被評價項目在實現風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%
(18)風險監管和合規監管的關系是()。
A. 風險監管比合規監管更先進，是對合規監管的否定
B. 風險監管是對合規監管的繼承和發展
C. 合規監管是對風險監管的繼承和發展
D. 以上都不對
(19)某企業2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產為億10元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業2008年的總資產收益率為()。
A. 3%
B. 3.63%
C. 4%
D. 4.75%
(20)在綜合發現風險報告中，從全行范圍來看的、可用來監控是否獲得目標盈利的輸人參數是()。
A. 股權收益率/RORAC
B. 風險價值的總體最新狀況
C. 風險限額/風險資本總體使用情況
D. 風險集中度
(21)下列關于信用風險監測的說法，正確的是()。
A. 信用風險監測是一個靜態的過程
B. 信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析
C. 當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高
D. 信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況
(22)隨機變量Y的概率分布表如下： 隨機變量y的方差為()。
A. 2.76
B. 2.16
C. 4.06
D. 4.68
(23)在Credit Monitor模型中，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期權，股東初始股權投資可以看作該期權的()。
A. 期權費
B. 時間價值
C. 內在價值
D. 執行價格
(24)下列關于情景分析的說法，不正確的是()。
A. 分析商業銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于商業銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求
B. 絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節
C. 商業銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業銀行消除不確定性風險
D. 與商業銀行自身出現危機時相比，在發生整體市場危機時，商業銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害
(25)中國銀行業協會的宗旨是()。
A. 促進銀行業的合法、穩健運行
B. 維護公眾對銀行業的信心
C. 促進會員單位實現共同利益
D. 提高銀行業競爭能力
(26)下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。
A. 總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險
B. 累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C. 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D. 短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值
(27)關于聲譽危機管理規劃，下列說法錯誤的是()。
A. 危機現場處理是聲譽危機管理規劃的主要內容之一
B. 聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南
C. 管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規劃的主要內容
D. 商業銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊
(28)巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括()。
A. 置信水平采用95%的單尾置信區間
B. 持有期為10個營業日
C. 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D. 至少每6個月更新一次數據
(29)()不是市場風險資本要求的標準化方法分析的五項風險種類之一。
A. 商品風險
B. 股票風險
C. 外匯風險
D. 期貨風險
(30)依據銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標(試行)》，風險監管核心指標主要類別不包括()。
A. 風險水平
B. 風險遷徙
C. 風險對沖
D. 風險抵補
(31)假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：
A. 18.25%
B. 27.25%
C. 11.25%
D. 11.75%
(32)產品的購買者要從購買行為中獲得利益，也要自己承擔決策風險，這是()的含義。
A. 買者自負
B. 資產隔離
C. 客戶自負
D. 公平消費
(33)根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計人所有者權益的資產是()。
A. 持有待售類資產
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應收款
(34)《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括()。
A. 交易賬戶中的利率風險和股票風險
B. 交易對手的違約風險
C. 全部的外匯風險
D. 全部的商品風險
(35)下列有關現金流量表的說法正確的是()。
A. 現金流量表是反映企業某一時點狀況的靜態報表
B. 現金流量表反映的是會計利潤
C. 現金流量強調的是權利義務有沒有轉移
D. 一筆業務只要產生了現金流動，都需要在現金流量表中反映
(36)銀行風險管理的流程為()。
A. 風險識別→風險控制→風險監測→風險計量
B. 風險控制→風險識別→風險計量→風險監測
C. 風險識別→風險計量→風險監測→風險控制
D. 風險控制→風險識別→風險監測→風險計量
(37)某銀行2011年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。
A. 1.33%
B. 2.33%
C. 3%
D. 3.67%
(38)某企業2011年凈利潤為0.5億元人民幣，2010年末總資產為10億元人民幣，2011年末總資產為15億元人民幣，該企業2011年的總資產收益率為()。
A. 50A
B. 4%
C. 3%
D. 3%
(39)商業銀行對()變化的敏感程度直接影響資產負債期限結構。
A. 利率
B. 物價指數
C. 宏觀經濟政策
D. 突發性因素
(40)如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于()億元。
A. 400
B. 300
C. 200
D. -100
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