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2015年銀行從業(yè)資格考試題庫：風(fēng)險(xiǎn)管理
單選題：
(1)商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。
A. 安全性
B. 流動性
C. 收益性
D. 風(fēng)險(xiǎn)性
(2)外匯( )是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A. 缺口分析
B. 敞口分析
C. 情景分析
D. 久期分析
(3)下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是( )。
A. 交易限額
B. 風(fēng)險(xiǎn)限額
C. 止損限額
D. 單一客戶限額
(4)利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和( )。
A. 期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
B. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 流動性風(fēng)險(xiǎn)
D. 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
(5)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。
A. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
B. 現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
C. 現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債
D. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債
(6)下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號?( )
A. 存貨周轉(zhuǎn)率變小
B. 顯示陳舊存貨的證據(jù)
C. 流動資產(chǎn)比例大幅下降
D. 業(yè)務(wù)性質(zhì)變化
(7)健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容?( )
A. 樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B. 完善激勵(lì)約束機(jī)制
C. 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D. 以上都是
(8)內(nèi)部欺詐是指( )。
A. 商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動
B. 員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失
C. 商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)
D. 違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失
(9)下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是( )。
A. 為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸
B. 記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多
C. 銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合
D. 銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
(10)CAP曲線以客戶累計(jì)百分比為橫軸、( )為縱軸，分別作出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨機(jī)評級模型三條曲線。
A. 違約客戶累計(jì)百分比
B. 違約客戶數(shù)量
C. 正常客戶累計(jì)百分比
D. 正常客戶數(shù)量
參考答案：
(1) :B
商業(yè)銀行的流動性是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。
(2) :B
外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。外匯敞口主要來源于資產(chǎn)、負(fù)債及資本金的貨幣錯(cuò)配，以及外幣利潤和報(bào)表折算等方面，缺口分析是衡量利率變動。
(3) :D
市場風(fēng)險(xiǎn)限額可以分配到不同的地區(qū)、業(yè)務(wù)單元和交易員，還可以按資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行分解。銀行負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)監(jiān)測對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，并及時(shí)將超限額情況報(bào)告給管理層。常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。
(4) :B
率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。
(5) :A
現(xiàn)金頭寸=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，故正確答案為A。
(6) :D
財(cái)務(wù)預(yù)警是指借助企業(yè)提供的資料，利用財(cái)會、統(tǒng)計(jì)、金融、企業(yè)管理、市場營銷理論，采用比率分析、比較分析、因素分析及多種分析方法，對企業(yè)的經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)活動等進(jìn)行分析預(yù)測，以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營管理活動中潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并在危機(jī)發(fā)生之前向企業(yè)經(jīng)營者發(fā)出警告，督促企業(yè)管理當(dāng)局采取有效措施，避免潛在的風(fēng)險(xiǎn)演變成損失，起到未雨綢繆的作用。業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)信號，且不一定就是不利的。
(7) :D
健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容有：強(qiáng)化內(nèi)控意識、樹立內(nèi)控優(yōu)先理念、完善激勵(lì)約束機(jī)制、提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力等。
(8) :B
內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。選項(xiàng)A、C不是主觀故意行為。選項(xiàng)D包含了有種族歧視事件。
(9) :C
為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸，選項(xiàng)A錯(cuò)誤;記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)B錯(cuò)誤;交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
(10) :A
CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、違約客戶累計(jì)百分比為縱軸，分別作出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨機(jī)評級模型三條曲線。
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