銀行初級資格考試《風險管理》
銀行是金融的一種，作為一名銀行的人，各項業(yè)務(wù)的不斷重復(fù)，正是我們工作的真是寫照，銀行初級資格考試《風險管理》，以下是小編整理歸納的，希望大家前來學習。
一、判斷題(共15題，每小題1分，共15分。請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B)
131[判斷題(AB)] 當好現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風險危機。( )
A.對
B.錯
收藏本題
132[判斷題(AB)] 假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品。( )
A.對
B.錯
收藏本題
133[判斷題(AB)] 對于主動負債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度通常為正值。( )
A.對
B.錯
收藏本題
134[判斷題(AB)] 流動比率高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動關(guān)系。( )
A.對
B.錯
收藏本題
135[判斷題(AB)] 遠期利率與借款或投資活動結(jié)合在一起。( )
A.對
B.錯
收藏本題
136[判斷題(AB)] 風險文化一般由風險管理理念、知識和措施三個層次組成。( )
A.對
B.錯
收藏本題
137[判斷題(AB)] 如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。( )
A.對
B.錯
收藏本題
138[判斷題(AB)] 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越低。( )
A.對
B.錯
收藏本題
139[判斷題(AB)] 集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團的關(guān)聯(lián)交易。( )
A.對
B.錯
收藏本題
140[判斷題(AB)] 馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風險管理的風險對沖策略。( )
A.對
B.錯
收藏本題
141[判斷題(AB)] 在商業(yè)銀行中，能夠維持市場信心、充當保護存款人利益緩沖器的是銀行現(xiàn)金流。( )
A.對
B.錯
收藏本題
142[判斷題(AB)] 戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。( )
A.對
B.錯
收藏本題
143[判斷題(AB)] 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)為資產(chǎn)管理和負債管理。( )
A.對
B.錯
收藏本題
144[判斷題(AB)] 最高風險管理委員會以及業(yè)務(wù)單位風險管理委員會委員，必須由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗的人士擔任，不能由外部專家/顧問擔任。( )
A.對
B.錯
收藏本題
145[判斷題(AB)] 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過60天屬于違約。( )
A.對
B.錯
1[判斷題(AB)] 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。( )
A.對
B.錯
收藏本題
2[判斷題(AB)] 實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復(fù)雜越好。( )
A.對
B.錯
收藏本題
3[判斷題(AB)] 提交給管理層的風險報告中，關(guān)于風險評估結(jié)果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。( )
A.對
B.錯
收藏本題
4[判斷題(AB)] 戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。( )
A.對
B.錯
收藏本題
5[判斷題(AB)] 一般來說，高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風險較小。( )
A.對
B.錯
收藏本題
6[判斷題(AB)] 全面風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。( )
A.對
B.錯
收藏本題
7[判斷題(AB)] 無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。( )
A.對
B.錯
收藏本題
8[判斷題(AB)] 商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。( )
A.對
B.錯
收藏本題
9[判斷題(AB)] 商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣和風險的機構(gòu)。( )
A.對
B.錯
收藏本題
10[判斷題(AB)] 風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。( )
A.對
B.錯
收藏本題
11[判斷題(AB)] 聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運行的任何環(huán)節(jié)，其主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。( )
A.對
B.錯
收藏本題
12[判斷題(AB)] 如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。( )
A.對
B.錯
收藏本題
13[判斷題(AB)] 貸款人貸款是對銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。( )
A.對
B.錯
收藏本題
14[判斷題(AB)] 流動比率高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動關(guān)系。( )
A.對
B.錯
收藏本題
15[判斷題(AB)] 戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期固定不變。( )
A.對
B.錯
收藏本題
16[判斷題(AB)] 對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。( )
A.對
B.錯
收藏本題
17[判斷題(AB)] 用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收人為負值或0，分子分母中都不能包括該年的數(shù)據(jù)。( )
A.對
B.錯
收藏本題
18[判斷題(AB)] 對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。( )
A.對
B.錯
收藏本題
19[判斷題(AB)] 以批發(fā)性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。( )
A.對
B.錯
收藏本題
20[判斷題(AB)] 商業(yè)銀行在進行行業(yè)風險因素分析時，常常會采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風險程度的關(guān)鍵指標，這一指標的數(shù)值越低則說明行業(yè)風險越小。( )
A.對
B.錯
收藏本題
二、單項選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項中只有一項最符合題目要求。不選、錯選均不得分。)
21[單選題] 市場風險在( )中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。
A.基本賬戶
B.銀行賬戶和交易賬戶
C.交易賬戶
D.銀行賬戶
收藏本題
22[單選題] 將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法是指( )。
A.久期分析
B.情景分析
C.壓力測試
D.事后檢驗
收藏本題
23[單選題] 風險評級對中國的銀行監(jiān)管的意義不包括( )。
A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性
B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性
C.有利于提高金融監(jiān)管的針對性
D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性
收藏本題
24[單選題] ( )又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠桿比率
D.流動比率
收藏本題
25[單選題] 個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于( )主要操作風險點。
A.個人耐用消費品貸款
B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
C.個人住房按揭貸款
D.個人貸款
收藏本題
26[單選題] ( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。
A.股東大會
B.董事會
C.監(jiān)事會
D.高級管理層
收藏本題
27[單選題] 證券業(yè)存款屬于( )。
A.敏感負債
B.脆弱資金
C.平均存款
D.核心存款
收藏本題
28[單選題] 對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風險權(quán)重。個人住房抵押貸款風險權(quán)重為__________。( )
A.100%：50%
B.100%;25%
C.50%：25%
D.50%;100%
收藏本題
29[單選題] 正常貸款遷徙率為( )。
A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期問減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額一期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
收藏本題
30[單選題] 利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預(yù)警的方法是( )。
A.紅色預(yù)警法
B.統(tǒng)計預(yù)警法
C.黑色預(yù)警法
D.指數(shù)預(yù)警法
收藏本題
31[單選題] 正態(tài)分布的圖形特征是( )。
A.左高右低
B.中間高，兩邊低，左右對稱
C.右高左低
D.中間低，兩邊高，左右對稱
收藏本題
32[單選題] 下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者
C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個概念
收藏本題
33[單選題] 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案。在以風險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )的反饋循環(huán)。
A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理
B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理
C.風險監(jiān)測和運營績效
D.風險識別和整體戰(zhàn)略
收藏本題
34[單選題] 戰(zhàn)略風險的類型包括( )。
A.品牌風險
B.競爭對手風險
C.客戶風險
D.以上全對
收藏本題
35[單選題] 商業(yè)銀行貸款組合的信用風險識別不包括( )。
A.宏觀經(jīng)濟因素
B.行業(yè)風險
C.區(qū)域風險
D.法律風險
收藏本題
36[單選題] 對銀行面臨的所有實質(zhì)性風險進行全面評估是風險評估中的( )。
A.對全面風險管理框架的評估
B.實質(zhì)性風險評估
C.全面風險評估
D.具體風險評估
收藏本題
37[單選題] 外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負擔情況，一般的限度是( )，高于這個限度說明外債負擔過重。
A.10%～15%
B.15%～20%
C.20%～25%
D.25%～30%
收藏本題
38[單選題] 某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為( )。
A.41%
B.52%
C.191%
D.200%
收藏本題
39[單選題] ( )指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種策略性選擇。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉(zhuǎn)移
D.風險規(guī)避
收藏本題
40[單選題] 強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風險管理階段是( )。
A.負債風險管理模式階段
B.資產(chǎn)風險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
D.全面風險管理模式階段
收藏本題
41[單選題] 下列關(guān)于外匯遠期合約的表述，不正確的是( )。
A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算
B.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價
C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利
D.外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化
收藏本題
42[單選題] 關(guān)于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是( )。
A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機會得到有效補償
B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督
C.公司治理應(yīng)當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作
收藏本題
43[單選題] 主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構(gòu)的是( )。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.風險管理部門
收藏本題
44[單選題] 越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是( )。
A.行業(yè)風險
B.客戶風險
C.競爭對手風險
D.技術(shù)風險
收藏本題
45[單選題] 下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風險事件的是( )。
A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期
B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益
C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息/事件
D.影響客戶或公眾的政策性變化等
收藏本題
46[單選題] 國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用的方法是( )。
A.打分卡方法
B.基本指標法
C.高級計量法
D.標準法
收藏本題
47[單選題] 下列不屬于基本面指標的是( )。
A.品質(zhì)類指標
B.實力類指標
C.環(huán)境類指標
D.盈利能力指標
收藏本題
48[單選題] 方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。
A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法
B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法
D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
收藏本題
49[單選題] 商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括( )。
A.公司治理
B.內(nèi)部控制
C.合規(guī)文化
D.外部監(jiān)管
收藏本題
50[單選題] 銀行資本在銀行清算條件下吸收損失發(fā)揮的功能是( )。
A.為高級債權(quán)人和存款人提供保護
B.為高級債權(quán)人和股東提供保護
C.彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失
D.彌補銀行清算過程中發(fā)生的損失
收藏本題
51[單選題] 用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。
A.2
B.3
C.4
D.5
收藏本題
52[單選題] 我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于( )。
A.2.5%
B.10.5%
C.11.5%
D.2.5%
收藏本題
53[單選題] 2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布( )，要求商業(yè)銀行聲譽風險管理應(yīng)當全面涵蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
A.《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《巴塞爾資本協(xié)議》
D.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》
收藏本題
54[單選題] 下列選項中，不是銀行信息系統(tǒng)的物理安全內(nèi)容的是( )。
A.系統(tǒng)安全
B.媒介安全
C.環(huán)境安全
D.設(shè)備安全
收藏本題
55[單選題] 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、5%。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為( )。
A.7%
B.7.2%
C.7.8%
D.8%
收藏本題
56[單選題] 商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。
A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制
收藏本題
57[單選題] 下列關(guān)于操作風險的說法中，不正確的是( )。
A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域
B.操作風險具有普遍性和非盈利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利
C.操作風險是商業(yè)銀行所不可避免的
D.操作風險包括法律風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險
收藏本題
58[單選題] 全面風險管理體系有三個維度，下列選項中，不屬于這三個維度的是( )。
A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B.企業(yè)的目標
C.全面風險管理要素
D.企業(yè)的各個層級
收藏本題
59[單選題] 下列關(guān)于核心存款指標的計算，正確的是( )。
A.核心存款÷凈資產(chǎn)
B.核心存款÷總資產(chǎn)
C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)
D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)
收藏本題
60[單選題] 下列選項中，( )是最具流動性的資產(chǎn)。
A.現(xiàn)金
B.票據(jù)
C.股票
D.貸款
收藏本題
61[單選題] 下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是( )。
A.期望法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛模擬法
收藏本題
62[單選題] 市場風險不包括( )。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票價格風險
D.貸款違約風險
收藏本題
63[單選題] 信用風險很大程度上是一種( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.市場風險
D.國別風險
收藏本題
64[單選題] ( )是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風險的目的。
A.風險狀況分析
B.投資狀況分析
C.經(jīng)營狀況分析
D.財務(wù)狀況分析
收藏本題
65[單選題] 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D.信貸缺口
收藏本題
66[單選題] 某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為( )。
A.9.4%
B.5.2%
C.9.2%
D.8.4%
收藏本題
67[單選題] 下列各項說法正確的是( )。
A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險
B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本
C.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償
D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的
收藏本題
68[單選題] 風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是( )。
A.整體風險報告
B.頭寸報告
C.最佳避險報告
D.以上均不是
收藏本題
69[單選題] 為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關(guān)于外部審計目的的表述錯誤的是( )。
A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性
B.評估商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況
C.評估商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度
收藏本題
70[單選題] 下列選項中，不屬于產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是( )。
A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善
B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全
C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善
D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到
收藏本題
71[單選題] 下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是( )。
A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等
C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合
D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值
收藏本題
72[單選題] 由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的( )危機。
A.操作風險
B.市場風險
C.流動性風險
D.信用風險
收藏本題
73[單選題] ( )是目前操作風險識別與評估的主要方法。
A.自我評估法
B.損失事件數(shù)據(jù)方法
C.權(quán)重法
D.標準法
收藏本題
74[單選題] 目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是( )。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
收藏本題
75[單選題] 下列選項中，( )是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。
A.風險對沖
B.風險計量
C.風險轉(zhuǎn)移
D.風險補償
收藏本題
76[單選題] 對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是( )。
A.動產(chǎn)留置
B.不動產(chǎn)抵押
C.外資企業(yè)連帶責任保證
D.支票、匯票、本票等的抵押
收藏本題
77[單選題] 能夠反映商業(yè)銀行的真實風險水平的資本是( )。
A.會計資本和經(jīng)濟資本
B.會計資本和監(jiān)管資本
C.監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本
D.賬面資本和會計資本
收藏本題
78[單選題] 銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不包括( )。
A.經(jīng)營績效類指標
B.風險可控類指標
C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標
D.審慎經(jīng)營類指標
收藏本題
79[單選題] 假設(shè)商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為( )。
A.-23.3
B.-38.9
C.38.9
D.23.3
收藏本題
80[單選題] CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是( )。
A.保險學的精算理論
B.Merton模型
C.經(jīng)濟計量學理論
D.資產(chǎn)組合理論
收藏本題
81[單選題] ( )負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程0
A.董事會和股東會
B.董事會和風險管理委員會
C.董事會和高級管理層
D.股東會和風險管理委員會
收藏本題
82[單選題] ( )是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。
A.市場價值
B.公允價值
C.名義價值
D.市值重估
收藏本題
83[單選題] 下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是( )。
A.對客戶進行誤導(dǎo)
B.從事超越授權(quán)交易
C.惡意毀損資產(chǎn)
D.支配超出權(quán)限的資金額度
收藏本題
84[單選題] 下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是( )。
A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險
B.證券融資交易形成的交易對手信用風險
C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風險
D.與中央交易對手交易形成的信用風險
收藏本題
85[單選題] 現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風險中的( )。
A.錯誤監(jiān)控/報告
B.結(jié)算/支付錯誤
C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷
D.財務(wù)/會計錯誤
收藏本題
86[單選題] 聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括( )。
A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃
B.提高日常解決問題的能力
C.提高風險意識
D.危機現(xiàn)場處理
收藏本題
87[單選題] 2009年1月，( )明確指出，銀行應(yīng)將聲譽風險納入其風險管理體系中。
A.《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議(征求意見稿)》
C.《巴塞爾資本協(xié)議》
D.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》
收藏本題
88[單選題] 先進的風險管理理念不包括( )。
A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先
B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段
C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡
D.風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展
收藏本題
89[單選題] 銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括( )。
A.管風險
B.管法人
C.管內(nèi)控
D.提高競爭力
收藏本題
90[單選題] 缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的( )是否充足。
A.安全性
B.盈利性
C.流動性
D.可持續(xù)性
收藏本題
91[單選題] 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理不包括( )風險管理模式階段。
A.資產(chǎn)
B.系統(tǒng)
C.負債
D.全面
收藏本題
92[單選題] A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則累計總敞口頭寸為( )。
A.2100
B.1250
C.850
D.400
收藏本題
93[單選題] 在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列產(chǎn)品線的β因子等于18%的是( )產(chǎn)品線。
A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B.資產(chǎn)管理
C.支付和結(jié)算
D.零售經(jīng)紀
收藏本題
94[單選題] 下列關(guān)于資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)當盡可能降低其資金來源和使用的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)
B.商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例
C.在日常經(jīng)營中商業(yè)銀行不必持有流動資金
D.商業(yè)銀行應(yīng)當制定風險集中限額
收藏本題
95[單選題] 自我評估法的主要目標是( )。
A.鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標配套的評估機制
B.鼓勵各級機構(gòu)盡量降低風險，實現(xiàn)利益最大化
C.鼓勵各級機構(gòu)建立良好的操作風險管理氛圍
D.鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理
收藏本題
96[單選題] 不屬于貸款重組的措施的是( )。
A.成本收益分析
B.減少貸款額度
C.調(diào)整貸款利率
D.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動
收藏本題
97[單選題] 商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警信號不包括( )。
A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌
B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大
C.商業(yè)銀行的外部評級上升
D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
收藏本題
98[單選題] 在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。
A.2.5
B.0.8
C.2.0
D.1.6
收藏本題
99[單選題] 以下不屬于戰(zhàn)略風險評估的假設(shè)性條件的是( )。
A.整體經(jīng)濟指標
B.利率變化/預(yù)期
C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)
D.信用風險參數(shù)
收藏本題
【銀行初級資格考試《風險管理》】相關(guān)文章：
初級銀行從業(yè)資格考試風險管理輔導(dǎo)：信用風險管理05-30
2016銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》銀行監(jiān)管07-17
銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》預(yù)測題07-09
2016銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》銀行監(jiān)管考點10-28
2015銀行業(yè)初級資格考試重點歸納：風險管理05-22