證券從業資格《基礎知識》科目考試模擬題

　　現如今，我們最離不開的就是考試題了，考試題是考核某種技能水平的標準。大家知道什么樣的考試題才是好考試題嗎？以下是小編為大家整理的證券從業資格《基礎知識》科目考試模擬題，歡迎閱讀與收藏。

　　證券從業資格《基礎知識》科目考試模擬題 1

　　一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中。只有1個選項最符合題目要求，請選出正確的選項)

　　1.跨期套利又被稱為(　　)。

　　A.期現套利

　　B.市場內價差套利

　　C.市場間價差套利

　　D.跨品種價差套利

　　2.在股指期貨套期保值中，通常采用(　　)方法。

　　A.動態套期保值策略

　　B.交叉套期保值交易

　　C.主動套期保值交易

　　D.被動套期保值交易

　　3.針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構成一個(　　)策略。

　　A.期現套利

　　B.跨市套利

　　C.Alpha套利

　　D.跨品種價差套利

　　4.計算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風險的是(　　)。

　　A.德爾塔—正態分布法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.線性回歸模擬法

　　5.當到期收益率降低某一數值時，價格的增加值大于當收益率增加時價格的降低值，這種特性被稱為債券收益率曲線的(　　)。

　　A.凸性

　　B.凹性

　　C.久期

　　D.彈性

　　6.1998年，美國金融學教授(　　)首次給出了金融工程的正式定義。

　　A.費舍

　　B.法瑪

　　C.夏普

　　D.費納蒂

　　7.遠期互換、期貨期權、附認股權證的公司債采用的金融工程技術是(　　)。

　　A.分解技術

　　B.組合技術

　　C.均衡分析技術

　　D.整合技術

　　8.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市，則該投資者理想的操作方法是(　　)。

　　A.買進股指期貨合約

　　B.賣出股指期貨合約

　　C.分批賣出持有股票

　　D.分批買入相關系數為負的其他股票

　　9.關于套利的基本原理，下列說法不正確的是(　　)。

　　A.套利的經濟學原理是“一價定律”

　　B.套利是期貨投機的特殊方式

　　C.期貨套利屬于單向投機

　　D.套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化

　　10.在股指期貨中，由于(　　)，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。

　　A.實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數

　　B.實行現金交割且以期貨指數為交割結算指數

　　C.實行現貨交割且以現貨指數為交割結算指數

　　D.實行現貨交割且以期貨指數為交割結算指數

　　二、多項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請選出正確的選項)

　　1.在風險管理與控制中，VaR法具有的優勢是(　　)。

　　A.VaR限額可以捕捉到市場環境和不同業務部門組合成分的變化

　　B.VaR能夠使人們深入了解到整個企業的風險狀況和風險源

　　C.VaR限額結合了杠桿效應和頭寸規模效應

　　D.VaR考慮了不同組合的風險分散效應

　　2.股指期貨的套利類型有(　　)。

　　A.期現套利

　　B.市場內價差套利

　　C.市場間價差套利

　　D.跨品種價差套利

　　3.在使用VaR進行風險管理的過程中，應注意的問題有(　　)。

　　A.VaR沒有考慮不同業務部門之間的分散化效應

　　B.VaR沒有給出最壞情景下的損失

　　C.VaR的度量結果存在誤差

　　D.VaR的頭寸變化造成風險失真

　　4.關于Alpha套利，下列說法正確的有(　　)。

　　A.現代證券組合理論認為收益分為兩部分：一部分是系統風險產生的`收益;另一部分是Alpha

　　B.在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統風險，即Alpha為0

　　C.Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益

　　D.Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會

　　5.VaR的應用主要表現在(　　)。

　　A.風險管理與控制

　　B.資產配置

　　C.投資決策

　　D.績效評價

　　6.廣義的金融工程包括(　　)。

　　A.金融產品設計

　　B.金融產品定價

　　C.交易策略設計

　　D.金融風險管理

　　7.金融工程應用的領域有(　　)。

　　A.公司理財

　　B.投資管理

　　C.風險管理

　　D.金融工具交易

　　8.關于套利交易對期貨市場的作用，下列說法正確的是(　　)。

　　A.有利于被扭曲的價格關系恢復到正常水平

　　B.有利于市場流動性的提高

　　C.可以抑制市場的過度投機

　　D.國際上大多數交易所對套利交易采取嚴格控制措施

　　9.下列關于套期保值與期現套利的聯系及區別，說法正確的是(　　)。

　　A.期現套利是為了規避現貨風險而進行的被動保值，套期保值與現貨沒有實質性聯系

　　B.套期保值與期現套利都是在期貨市場和現貨市場進行交易

　　C.期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”

　　D.如果認為期價過高，套期保值者會賣期貨買現貨;期現套利者會買進期貨進行保值

　　10.下列關于金融工程技術的說法，正確的是(　　)。

　　A.分解技術在既有金融工具基礎上，通過拆分創造出新型金融工具

　　B.組合技術主要是在不同種類的金融工具之間進行融合，使其形成新型混合金融工具

　　C.整合技術常被用于風險管理

　　D.分解、組合和整合技術的共同優點在于靈活、多變和應用面廣

　　三、判斷題(判斷以下各小題的對錯，正確的填A，錯誤的填B)

　　1.貨幣市場基金、回購和逆回購協議是金融工程師為投資管理而開發的金融工具。(　　)

　　2.跨市套利、跨期套利和跨品種套利是金融工程技術在金融工具交易方面的具體運用。(　　)

　　3.VaR是在特定的假設條件下進行的，因此VaR的度量結果存在誤差。(　　)

　　4.Alpha套利策略又稱為“絕對收益策略”。(　　)

　　5.歷史模擬法計算VaR的缺點是需要大量的歷史數據。(　　)

　　6.做牛市套利者的投資者會買入近期的股指期貨，賣出遠期的股指期貨。(　　)

　　7.套利定價理論認為，如果市場上不存在套利組合，那么市場就不存在套利機會。(　　)

　　8.廣義的金融工程主要是利用先進的數學及通訊工具，在各種現有基本金融產品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要并具有特定風險與收益的新的金融產品。(　　)

　　9.組合技術主要是運用遠期、期貨、互換以及期權等衍生金融工具的組合體對金融風險暴露進行轉移。(　　)

　　10.VaR用于風險管理時，沒有考慮不同業務部門之間的分散化效應。(　　)

　　證券從業資格《基礎知識》科目考試模擬題 2

　　一、選擇題(共50題，每題1分，共50分。以下備選項中，只有一項符合題目要求，不選、錯選均不得分)

　　例題：對于國家法律法規和行政規章規定需要（）的特殊法人機構，可按規定向中國證券登記結算有限責任公司申請開立多個證券賬戶。

　　A、證券分戶管理

　　B、資產獨立核算

　　C、資產分戶管理

　　D、證券分級管理

　　參考答案：C

　　參考解析：對于國家法律法規和行政規章規定需要資產分戶管理的特殊法人機構，包括保險公司、證券公司、信托公司、基金公司、社會保障類公司和合格境外機構投資者等機構，可按規定向中國結算公司申請開立多個證券賬戶。

　　二、組合型選擇題(共50題，每題1分，共50分。以下備選項中，只有一項符合題目要球不選、錯選均不得分)

　　例題：可轉換公司債券一般要經股東大會或董事會決議通過才能發行，而且在發行時，應在發行條款中規定（）。

　　Ⅰ、轉換期限

　�、�、轉換條件

　　Ⅲ、轉換利率

　　Ⅳ、轉換價格

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：C

　　參考解析：可轉換公司債券一般要經股東大會或董事會的決議通過才能發行，而且在發行時，應在發行條款中規定轉換期限和轉換價格。

　　證券市場基本法律法規題型介紹：

　　一、選擇題(共50題，每小題1分，共50分)以下備選項中只有一項符合題目要求，不選、錯選均不得分。

　　例題：股份有限公司董事、監事、高級管理人員在離職后（）內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　A、半年

　　B、1年

　　C、2年

　　D、3年

　　參考答案：A

　　參考解析：公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的`股份及其變動情況。在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　二、組合型選擇題(共50題，每小題1分，共50分)以下備選項中只有一項最符合題目要求，不選，錯選均不得分。

　　例題：證券營業部進行人工電話委托時，要求客戶報出的信息有（）等。

　�、瘛①Y金賬號(或股東賬號)

　�、颉⒆C券代碼

　�、�、委托買賣價格

　　Ⅳ、委托買賣數量

　　A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：B

　　參考解析：證券營業部進行人工電話委托時接單員必須打開錄音電話，要求客戶報出資金賬號(或股東賬號)、證券買入或賣出、證券代碼、委托買賣價格、委托買賣數量，同時報出委托客戶姓名以便核對。

　　證券從業資格《基礎知識》科目考試模擬題 3

　　一、單選題(以下備選答案中只有一項最符合題目要求)

　　1.不屬于基金收益中其他收入的項目是(　　)。

　　A.新股手續費返還

　　B.贖回費余額

　　C.基金獲得的賠償款

　　D.存款利息收入

　　2.根據《證券投資基金運作管理辦法》的規定，封閉式基金收益分配應(　　)。

　　A.收益分配比例不得低于年度已實現收益的90%

　　B.每年不得多于一次

　　C.收益分配比例不得低于年度已實現收益的30%

　　D.每年不得少于一次

　　3.下列關于機構法人投資基金稅收的表述，正確的是(　　)。

　　A.對機構買賣基金份額征收花印花稅

　　B.對非金融機構買賣基金的差價收入征收營業稅

　　C.對機構從基金分配中獲得的收入征收企業所得稅

　　D.對金融機構買賣基金的差價收入征收營業稅

　　4.在我國，對(　　)從證券市場中取得的`收入，包括買賣股票、債券的原價收入，股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。

　　A.非銀行金融機構

　　B.企業

　　C.證券投資基金

　　D.基金管理公司

　　5.目前在我國，基金買賣股票按照1%。的稅率征收(　　)。

　　A.營業稅

　　B.企業所得稅

　　C.個人所得稅

　　D.印花稅

　　二、多選題(以下備選項中有兩項或兩項以上符合題目要求)

　　1.基金因持有股票而帶來的投資收益主要包括(　　)。

　　A.股票價差收入

　　B.股票股利

　　C.現金股利

　　D.存款利息收入

　　2.根據有關規定，(　　)買賣基金的差價收入征收營業稅。

　　A.證券公司

　　B.保險公司

　　C.個人

　　D.非金融機構

　　三、判斷題(正確的用A表示。錯誤的用B表示)

　　1.基金利潤是指基金在一定會計期間的經營成果。利潤包括收入減去費用后的凈額、直接計入當期利潤的利得和損失等。(　　)

　　2.本期利潤既包括基金已實現的損益，也包括未實現的估值增值或減值。(　　)

　　3.基金管理人運用基金買賣股票不征收印花稅。(　　)

　　4.個人投資者從封閉式基金分配中獲得的企業債券利息收入，應按稅法規定征收個人所得稅，稅款由發行債券的企業在向基金支付時依法代扣代繳。(　　)

　　5.基金從證券市場中取得的買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。(　　)

　　6.基金向個人投資者分配股息、紅利、利息時，不再代扣代繳個人所得稅。(　　)

　　7.對企業投資者從基金分配中獲得的債券差價收入，暫不征收企業所得稅。(　　)

　　8.目前，我國對投資者(包括個人和企業)買賣基金份額暫不征收印花稅。(　　)

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