期貨從業(yè)筆記：期貨市場漲跌停板制度

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　　(一)漲跌停板制度

　　漲跌停板制度又稱每日價(jià)格最大波動(dòng)限制制度，即指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效報(bào)價(jià)，不能成交。

　　(二)我國境內(nèi)期貨漲跌停板制度的特點(diǎn)

　　第一，新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的兩倍或三倍。如合約有成交，則于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度;如合約無成交，則下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度。

　　第二，在某一期貨合約的交易過程中，當(dāng)合約價(jià)格同方向連續(xù)漲跌停板、遇國家法定長假，或交易所認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí)，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度。

　　第三，對同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定漲跌停板中的最高值確定。

　　在出現(xiàn)漲跌停板情形時(shí)，交易所一般將采取如下措施控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一，當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則，但平當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。

　　第二，在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制減倉。

　　其目的在于迅速、有效化解市場風(fēng)險(xiǎn)，防止會(huì)員大量違約。

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