初級(jí)銀行業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　導(dǎo)語(yǔ)：基本概念客戶信用評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率。客戶評(píng)級(jí)的兩大功能：有效區(qū)分違約客戶;準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　(1)違約及其特征：逾期，可能無(wú)法償還，

　　(2)違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行：內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn);映射外部數(shù)據(jù);統(tǒng)計(jì)違約模型。

　　違約概率與違約頻率的區(qū)別違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型做出的事前預(yù)測(cè)。違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。

　　客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型

　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　1、債項(xiàng)評(píng)級(jí)的特點(diǎn)

　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　客戶信用評(píng)級(jí)(第一維度)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)(第二維度)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度。

　　2、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)

　　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。

　　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括：

　　1)公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　債務(wù)人類型風(fēng)險(xiǎn)特征

　　中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過(guò)3億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)

　　專業(yè)貸款(細(xì)分為項(xiàng)目融資、物品融資、商晶融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款)債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體;

　　債務(wù)人基本沒(méi)有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒(méi)有獨(dú)立償還債務(wù)的能力;

　　合同安排給予貸款人對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)

　　一搬公司風(fēng)險(xiǎn)黎露上述兩者之外的其他公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　2)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　債務(wù)人類型風(fēng)險(xiǎn)特征

　　個(gè)人住房抵押貸款以購(gòu)買個(gè)人住房為目的并以所購(gòu)房產(chǎn)為抵押的貸款

　　合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸歙。對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過(guò)100萬(wàn)元

　　其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露(1)上述兩者之外的其他對(duì)自然人的債權(quán);

　　(2)同時(shí)滿足如下特征的對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露：對(duì)單個(gè)債務(wù)人授信總額不超過(guò)500萬(wàn)元且其資產(chǎn)總額不超過(guò)1 000萬(wàn)元。或授信總額不超過(guò)500萬(wàn)元且其年銷售額不超過(guò)3 000萬(wàn)元;在銀行內(nèi)部采用組合方式進(jìn)行管理

　　其他主要風(fēng)險(xiǎn)暴露主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露。股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露，其他風(fēng)險(xiǎn)暴露：購(gòu)入應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)暴露、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　3、違約損失率(LGD)

　　定義：違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。

　　違約損失率的影響因素：項(xiàng)目因素。公司因素。行業(yè)因素。地區(qū)因素。宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。

　　方法： (1)市場(chǎng)價(jià)值法。通過(guò)市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差(Credit Spread)和違約概率推算違約損失率。

　　(2)回收現(xiàn)金流法。根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流，并計(jì)算出LGD，即 LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　特點(diǎn)：實(shí)踐中差異較大，預(yù)測(cè)困難。

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