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2015銀行業初級《風險管理》沖刺模擬題
一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
(1)外匯()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
A. 缺口分析
B. 敞口分析
C. 情景分析
D. 久期分析
(2)下列選項中，不屬于商業銀行市場風險限額管理的是()。
A. 交易限額
B. 風險限額
C. 止損限額
D. 單一客戶限額
(3)利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和()。
A. 期限結構風險
B. 期權性風險
C. 流動性風險
D. 價格風險
(4)現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為()。
A. (現金頭寸+應收存款)/總資產
B. 現金頭寸/總資產
C. 現金頭寸/總負債
D. (現金頭寸+應收存款)/總負債
(5)商業銀行的()是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。
A. 安全性
B. 流動性
C. 收益性
D. 風險性
(6)下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號?()
A. 存貨周轉率變小
B. 顯示陳舊存貨的證據
C. 流動資產比例大幅下降
D. 業務性質變化
(7)健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括哪些內容?()
A. 樹立內控優先理念
B. 完善激勵約束機制
C. 提高內控制度的執行力
D. 以上都是
(8)內部欺詐是指()。
A. 商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動
B. 員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失
C. 商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險
D. 違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失
(9)下列關于交易賬戶的說法，正確的是()。
A. 為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸
B. 記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多
C. 銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合
D. 銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
(10)CAP曲線以客戶累計百分比為橫軸、()為縱軸，分別作出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。
A. 違約客戶累計百分比
B. 違約客戶數量
C. 正常客戶累計百分比
D. 正常客戶數量
(11)參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業銀行對個人客戶評分時宜采用()。
A. 申請評分
B. 行為評分
C. 信用局評分
D. 利潤評分
(12)當一筆貸款被轉讓后，在資產負債表中應反映為()。
A. 被完全剔除
B. 仍全部保留
C. 部分保留
D. 部分剔除
(13)銀行信息系統的應用安全的內容不包括()。
A. 病毒防護
B. 網絡結構安全
C. 內網訪問控制
D. 外網物理隔離
(14)()是指在對商業銀行財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。
A. 交易風險
B. 市場風險
C. 經濟風險
D. 折算風險
(15)市場約束是資本監管的三大支柱之一，其運作機制主要是依靠()的利益驅動。
A. 監管機構
B. 利益相關者
C. 高級管理層
D. 風險管理部門
(16)這種方法的有效性和可靠性完全取決于設計專家，因為該方法所選取的指標和每項指標的權重都靠專家的經驗來決定，有比較強的主觀性和隨意性。這是對()的評價。
A. 內部衡量法
B. 基本指標法
C. 積分卡法
D. 標準法
(17)某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為()年。
A. 1
B. 1.5
C. 1.91
D. 2
(18)()用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。
A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠桿比率
D. 流動比率
(19)下列不屬于CAMELS評級六大要素的是()。
A. 市場風險敏感度
B. 管理質量
C. 盈利
D. 資產負債率
(20)下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。
A. 資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性
B. 負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債管理
C. 資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制
D. 全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理
(21)公司資本制度要求，公司增加或減少注冊資本，須由股東大會作出決議，并由代表()以上表決權的股東通過。
A. 1/4
B. 1/3
C. 1/2
D. 2/3
(22)下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是()。
A. 評價主體是商業銀行
B. 評價目標是客戶違約風險
C. 評價結果是信用等級和違約概率
D. 評價內容是客戶違約后特定債項損失的大小
(23)銀行必須對外部數據配合采用()，求出嚴重風險事件下的風險暴露。
A. 事后檢驗
B. 敏感分析
C. 情景分析
D. 壓力測試
(24)下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是()。
A. 國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B. 跨境轉移風險產生于一國的商業銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業務活動
C. 轉移風險可以認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯而導致的不能按期償還債務的風險
D. 商業銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中
(25)下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是()。
A. 一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發生的風險波動，應給予較大的容忍度
B. 對單一客戶風險的監測，需要從個體延伸到“風險域”企業
C. 商業銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查
D. 授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率
(26)關于現金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。
A. 在合成債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券
B. 在現金債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券
C. 在合成債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券
D. 在現金債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券
(27)貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括()。
A. 分散風險
B. 實現利益共享
C. 實現資產多元化
D. 增加收益
(28)風險識別的主要方法不包括()。
A. 失誤樹分析法
B. 專家調查列舉法
C. 專家預測法
D. 分解分析法
(29)隨機變量X的概率分布表如下： 則隨機變量x的期望值是()。
A. 5.8
B. 6.0
C. 4.0
D. 4.8
(30)股票A的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買主期權，規定該投資者可以在12個月后以每股40元的價格購買1股股票A。現知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權的內在價值為()元。
A. -1.8
B. 0
C. 5
D. 10
(31)銀行貸款利率或產品定價應覆蓋()。
A. 預期損失
B. 非預期損失
C. 極端損失
D. 違約損失
(32)根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于()。
A. 操作風險
B. 戰略風險
C. 國家風險
D. 信用風險
(33)泰勒展式的近似效果()。
A. 與使用多少階導數有關，與離開給定點的距離無關
B. 與使用多少階導數無關，與離開給定點的距離有關
C. 與使用多少階導數和離開給定點的距離均無關
D. 與使用多少階導數和離開給定點的距離均有關
(34)銀監會提出的銀行業監管理念不包括()。
A. 管法人
B. 管風險
C. 管內控
D. 管存款
(35)《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予()的權重。
A. 100%、25%
B. 75%、35%
C. 65%、25%
D. 50%、35%
(36)金融市場的參與者通過買賣金融資產轉移或者接受風險，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產所面臨的非系統風險，這屬于金融市場的()功能。
A. 貨幣資金融通
B. 風險分散與風險管理
C. 資源配置
D. 經濟調節
(37)某銀行2010年的銀行資本為1000億元，計劃2011年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業限額為()億元。
A. 5
B. 45
C. 50
D. 55
(38)下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是()。
A. 我國對商業銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》實施
B. 我國商業銀行資本充足率僅需在每月末保持在監管要求比率之上
C. 資本充足率=(資本×扣除項)/信用風險加權資產
D. 核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項)/(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)
(39)黃金價格波動屬于()。
A. 期權性風險
B. 利率風險
C. 匯率風險
D. 商品價格風險
(40)()是華爾街的第一次數學革命的金融理論。
A. 馬柯維茨提出的現代資產組合理論
B. 夏普提出的CAPM模型
C. 布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型
D. 羅斯提出套利定價理論
(41)最常見的資產負債的期限錯配情況指()。
A. 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
B. 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
C. 全部資產與部分負債在持有時間上不一致
D. 部分資產與全部負債在到期時間上不一致
(42)金融風險是指()。
A. 損失的大小
B. 損失的分布
C. 損失的不確定性
D. 風險的不確定性
(43)下列不屬于壓力測試的假設情況的是()。
A. 6個月1IBOR增加500個基點
B. 信用價差增加300個基點
C. 正常經營狀況
D. 主要貨幣相對于美元升值15%
(44)下列()越高，表示商業銀行的流動性風險越高。
A. 現金頭寸指標
B. 核心存款比例
C. 易變負債與總資產的比率
D. 流動資產與總資產的比率
(45)監事會由職工代表出任的監事、股東大會選舉的外部監事和其他監事組成，其中外部監事的人數不得少于()名。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
(46)下列關于留置的說法，不正確的是()。
A. 留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同
B. 留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金：留置物保管費用和實現留置權的費用
C. 留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償
D. 留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式
(47)巴塞爾委員會要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監管當局應根據事后檢驗的結果決定是否通過()來提高市場風險的監管資本要求。
A. 設定附加因子
B. 提高風險系數
C. 設定乘數因子
D. 提高置信水平
(48)某商業銀行董事會明確定位該銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面1臨流動性風險。這是其()長期集聚、惡化的綜合作用結果。
A. 聲譽風險、市場風險和操作風險
B. 信用風險、市場風險和戰略風險
C. 市場風險、戰略風險和操作風險
D. 信用風險、聲譽風險和戰略風險
(49)()涵蓋了一般性操作風險、操作性法律風險和聲譽風險，但不包括環境法律風險和其他的外部事件風險。
A. 合規風險
B. 流動性風險
C. 國家風險
D. 戰略風險
(50)商業銀行可以采取的市場風險計量方法不包括()。
A. 因果關系分析
B. 風險價值法
C. 敏感性分析
D. 情景分析
(51)根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6%、0.6%，則3年的累計死亡率為()。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
(52)商業銀行財務管理的基本觀念和理論是()。
A. 貨幣時間價值和投資風險價值
B. 投資風險價值和資金價值
C. 資金價值
D. 股東價值
(53)《商業銀行資本充足率管理辦法》中規定的資產風險權重系數是()。
A. 0、20%、50%、100%
B. 10%、70%
C. 0、50%、100%
D. 0、25%、50%、100%
(54)從長期來看，商業銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為()。
A. 40%
B. 30%
C. 20%
D. 10%
(55)某銀行2011年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2011年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。
A. 7%
B. 8%
C. 9.8%
D. 9%
(56)擔保業務計人外匯敞口頭寸的條件不包括()。
A. 以外幣計值
B. 可能被動使用
C. 數額較大
D. 不可撤銷
(57)下列可以作為抵押財產的是()。
A. 正在建造的建筑物、船舶
B. 土地所有權
C. 醫院設備
D. 大學教學樓
(58)根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是()。
A. 違約概率
B. 違約損失率
C. 違約風險暴露
D. 違約期限
(59)以下關于相關系數的表述，正確的是()。
A. 相關系數具有線性不變性
B. 相關系數用來衡量的是線性相關關系
C. 相關系數僅能用來計量線性相關
D. 以上都正確
(60)()是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。
A. 資金交易業務
B. 柜臺業務
C. 個人信貸業務
D. 代理業務
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