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2016年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前模擬題
在銀行從業(yè)考試中時(shí)間要分配合理，針對(duì)不同的題目結(jié)合個(gè)人實(shí)際情況進(jìn)行規(guī)劃好。以下是小編為大家分享的2016年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前模擬題，歡迎學(xué)習(xí)!
單項(xiàng)選擇題
1.使用高級(jí)計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制
B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作
D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證
2.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是( )
A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種
B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
C.此情形會(huì)造成交易成本下降
D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
4.隨機(jī)變量 X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為 l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )
A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失
B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失)/收益
D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益
6.風(fēng)險(xiǎn)是指( )
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來(lái)結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
7.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說(shuō)法，不正確的是( )
A.內(nèi)部欺詐原因類(lèi)別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類(lèi)
B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C.員工越權(quán)行為包括濫用了職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)
D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)
8.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )
A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.O2元
D.下跌2.O2元
9.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
10.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )
A.恐怖襲擊
B.監(jiān)管規(guī)定
C.聲譽(yù)受損
D.黑客攻擊
ll.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )
A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約
B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買(mǎi)方和賣(mài)方之間是不相同的
C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式
D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)
13.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )
A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同
B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的
C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立
D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類(lèi)型
14.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
15.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )
A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)
B.使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立
C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度
D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)
16.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為( )
A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
17.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )
A.改善公司治理結(jié)構(gòu)
B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念
C.確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序
D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
18.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的( )
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
19.( )是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。
A.會(huì)計(jì)資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.實(shí)收資本
20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是( )、
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.股東大會(huì)
D.高層管理者
21.外部評(píng)級(jí)主要依靠( )
A.專(zhuān)家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對(duì)
22.假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于( )
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%
23.( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio View模型
D.Credit Monitor模型
24.利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換的一組資金流量，( )
A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
25.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B.基本指標(biāo)法
C.標(biāo)準(zhǔn)法
D.高級(jí)計(jì)量法
參考答案及解析：
1.D【解析】使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證是商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中必須有的程序。
2.B【解析】由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)即操作風(fēng)險(xiǎn)，交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。
3.A【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
4.A【解析】隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，并隨信數(shù)增加，概率也逐漸加大。
5.A【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(E1。)和以經(jīng)濟(jì)資本(EconomicCapital,)計(jì)量的非預(yù)期損失(UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式 RAR0C=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。
6.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)的一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性。
7.D【解析】選項(xiàng)D屬于核心雇員流失因素，不是知識(shí)/技能匱乏的因素。
8.A【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。
9.D【解析】本題考查對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。預(yù)期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件芥發(fā)生的話可以預(yù)計(jì)到的收益率。預(yù)期收益率可以分為指數(shù)收益率和對(duì)數(shù)收益率，即以市場(chǎng)指數(shù)的變化率或指數(shù)變化率的對(duì)數(shù)來(lái)表示預(yù)期收益率。據(jù)此.本題中該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為ln(150/100)=0.4。
10.C【解析】C項(xiàng)聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
11.D【解析】信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。
12.C【解析】信用衍生產(chǎn)品的交割方式有兩種：可現(xiàn)金方式，也可實(shí)物方式。
13.D【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類(lèi)型。
14.A【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉。
15.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告其中一個(gè)職責(zé)是使得員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，是相互聯(lián)系的。
16.D【解析】本題考查對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的緩解。商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。
17.D【解析】普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：(1)推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理結(jié)構(gòu)，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;(2)確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。D項(xiàng)木包含在內(nèi)。
18.C【解析】本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?duì)于那些無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。
19.A【解析】本題考查會(huì)計(jì)資本的內(nèi)涵。
20.A【解析】董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)。
21.A【解析】外部評(píng)級(jí)主要依靠專(zhuān)家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或企業(yè)。故選A。22
23.B【解析】本題考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析。并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
24.C【解析】利率互換交換的只有利率，沒(méi)有本金。
25.D【解析】高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下.通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。故選D。
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