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初級銀行從業《風險管理》提升題
為了能讓大家更系統地掌握學習考試知識點，下面小編給大家整理了一些初級銀行從業《風險管理》提升題，大家可以參考練習。
練習一
41. 下列屬于戰略風險識別中觀層面內容的是( )。
A.進入或退出市場的決策是否恰當
B.資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品
C.是否忽視對前臺業務人員職業道德和風險管理的約束
D.建立企業級風險管理信息系統的決策是否恰當
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰略風險識別中觀層面內容。
42.下列關于戰略規劃的說法，不正確的是( )。
A.戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內
B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色
C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃
D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面
【正確答案】C
【答案解析】商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃。
43.清晰的戰略風險管理流程不包括( )。
A.戰略風險識別
B.戰略風險規劃
C.戰略風險評估
D.監測和報告
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰略風險管理流程。
44.如果銀行的'總資產為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應收存款為10億元。現金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】B
【答案解析】200/1000=20%。
45.( )針對未來特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。
A.流動性比率/指標法
B.現金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【正確答案】C
【答案解析】本題考查缺口分析法的相關知識。
46.現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為( )。
A.現金頭寸/總資產
B.(現金頭寸+應收存款)/總資產
C.現金頭寸/總負債
D.(現金頭寸+應收存款)/總負債
【正確答案】B
【答案解析】現金頭寸指標=(現金頭寸+應收存款)/總資產，該指標越高意味著商業銀行滿足即時現金需要的能力越強。
47.香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在( )以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
【正確答案】A
48.銀行系統調整參數，系統升級過程中造成該銀行業務停辦的事件屬于( )風險。
A.不完善或有問題的內部程序
B.系統缺陷
C.人員因素
D.外部事件
【正確答案】B
【答案解析】題中所述屬于典型的系統故障(屬于系統缺陷的表現形式)造成的操作風險。
49.根據我國監管機構的要求，商業銀行可以選擇的計量操作風險資本的方法不包括( )。
A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內部評級法
【正確答案】D
【答案解析】根據我國監管機構的要求，商業銀行可以選擇標準法、基本指標法或高級計量法來計量操作風險資本。
50.商業銀行的整體風險控制環境不包括( )。
A.公司治理
B.風險文化
C.內部控制
D.外部控制體系
【正確答案】D
【答案解析】商業銀行的整體風險控制環境包括公司治理、內部控制、風險文化等要素，對有效管理與控制操作風險至關重要。
練習二
51.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。
A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源
B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源
D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源
【正確答案】B
【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經濟價值降低。
52.下列關于貨幣互換的說法，不正確的是( )。
A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易
B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金
C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變
D.貨幣互換交易雙方規避了利率和匯率波動造成的市場風險
【正確答案】D
【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風險。選項D說法有誤。
53.遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的利率差
C.期限
D.交易金額
【正確答案】D
【答案解析】遠期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。
54.假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。
A.買入期限較長的金融產品
B.買入期限較短的金融產品
C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的`金融產品
D.賣出期限較長的金融產品
【正確答案】A
【答案解析】假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長的金融產品。
55.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。
A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確
【正確答案】A
【答案解析】缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動對銀行經濟價值影響。所以選項A說法有誤。
56.下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。
A.評價主體是商業銀行
B.評價目標是客戶違約風險
C.評價結果是信用等級和違約概率(PD)
D.評價內容是客戶違約后的債項損失大小
【正確答案】D
【答案解析】D項是債項評級的內容。
57.債務人對銀行的實質性信貸債務逾期( )天以上，債務人被視為違約。
A.30
B.60
C.90
D.100
【正確答案】C
【答案解析】債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上，債務人被視為違約。
58.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正常回收減少了500億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因數據不足無法計算
【正確答案】C
【答案解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報告期末關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%
59.客戶信用評級的發展過程是( )。
A.違約概率模型-專家判斷法-信用評分法
B.信用風險模型-專家判斷法-違約概率模型
C.專家判斷法-信用評分法-違約概率模型
D.專家判斷法-違約概率模型-信用評分法
【正確答案】C
【答案解析】商業銀行客戶信用評級大致經歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發展階段。
60.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。這是貸款五級分類中的( )類貸款。
A.關注
B.可疑
C.次級
D.損失
【正確答案】A
【答案解析】盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。這是對關注類貸款的詮釋。
練習三
61.在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是( )。
A.保證人的關聯方
B.保證人的行業地位
C.保證人的保證意愿
D.保證人的貸款規模
【正確答案】C
【答案解析】對貸款的保證人應考察的方面包括：①保證人的資格;②保證人的財務實力;③保證人的保證意愿;④保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系;⑤保證的法律責任。
62.某1年期零息債券的年收益率為16.7%。假設債務人違約后回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%。則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.25
【正確答案】B
【答案解析】(1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。
63.( )，又稱營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠桿比率
D.流動比率
【正確答案】B
【答案解析】效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。
64.內部控制的具體內容不包括( )。
A.為遵守既定政策和預定目標所采取的方法和手段
B.風險管理體系的有效性
C.為保證各項業務有效進行而制定和實施的政策
D.及時防范、發現和動態調整管理風險的機制
【正確答案】B
【答案解析】B項屬于內部控制的控制目標，而并非具體內容。
65.風險管理部門接收來自財務控制部門的( )數據，并且與來自前臺業務部門的信息調整一致，雙方合作確保風險系統中相應的( )信息是準確的，并且可以應用于事后檢驗的目的。
A.收益/損失、成本/收益
B.收益/損失、收益/損失
C.成本/損失、收益/損失
D.成本/利潤、成本/收益
【正確答案】B
【答案解析】風險管理部門接收來自財務控制部門的收益/損失數據，并且與來自前臺業務部門的信息調整一致，雙方合作確保風險系統中相應的收益/損失信息是準確的，并且可以應用于事后檢驗的目的。
66.銀行風險管理的流程是( )。
A.風險控制→風險識別→風險監測→風險計量
B.風險識別→風險控制→風險監測→風險計量
C.風險識別→風險計量→風險監測→風險控制
D.風險控制→風險識別→風險計量→風險監測
【正確答案】C
【答案解析】本題考查商業銀行風險管理的流程。
67.良好的.( )被普遍作為促進穩健銀行公司治理的必要條件。
A.內部環境
B.外部環境
C.市場環境
D.政策環境
【正確答案】B
【答案解析】良好的外部環境被普遍作為促進穩健銀行公司治理的必要條件。
68.下列關于風險文化的表述，不正確的是( )
A.培植風險文化不是階段性任務，而是商業銀行的一項“終身事業”
B.健康的風險文化以商業銀行整體文化為背景，以經營價值最大化為目標
C.制度是風險文化的精神核心
D.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡
【正確答案】C
【答案解析】風險管理理念才是風險文化的精神核心。
69.下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。
A.風險管理的目標是消除風險
B.風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展
C.風險管理水平體現商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段
D.商業銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度
【正確答案】A
【答案解析】風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡。
70.風險管理體系的靈魂是( )。
A.風險文化
B.風險管理策略
C.公司治理結構
D.內部控制系統
【正確答案】A
【答案解析】風險文化是風險管理體系的靈魂。
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