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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試試題及答案（二）
(1)商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。
A. 內(nèi)部控制環(huán)境
B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
C. 內(nèi)部控制措施
D. 信息交流與反饋
E. 監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正
(2)遠(yuǎn)期外匯交易的最大優(yōu)點(diǎn)在于( )。
A. 可以完成兩國(guó)貨幣之間的交易
B. 可以獲得一定的期權(quán)費(fèi)
C. 可以用來(lái)套期保值或投機(jī)
D. 能夠?qū)_匯率在未來(lái)下降的風(fēng)險(xiǎn)
E. 能夠?qū)_匯率在未來(lái)上升的風(fēng)險(xiǎn)
(3)以下關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說(shuō)法，正確的有( )。
A. 在我國(guó)，沒(méi)有必要實(shí)施區(qū)域限額管理
B. 發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額
C. 在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的
D. 在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額
E. 在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制
(4)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的說(shuō)法，不正確的是( )。
A. 有居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予75%的權(quán)重
B. 表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
C. 商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
D. 無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予25%的權(quán)重
E. 商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)
(5)下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A. 為客戶(hù)提供外匯即期交易
B. 為客戶(hù)提供外匯遠(yuǎn)期交易
C. 為客戶(hù)提供外匯期貨交易
D. 進(jìn)行自營(yíng)外匯交易
E. 吸收外幣存款
(6)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般從哪幾個(gè)層面開(kāi)展?( )
A. 業(yè)務(wù)管理
B. 風(fēng)險(xiǎn)管理
C. 內(nèi)部管理
D. 外部管理
E. 流程管理
(7)金融市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理提出挑戰(zhàn)，表現(xiàn)在( )。
A. 金融市場(chǎng)的波動(dòng)加大銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的難度
B. 金融市場(chǎng)會(huì)放大商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件
C. 大量?jī)?chǔ)蓄者將資金投資于資本市場(chǎng)，減少銀行的資金來(lái)源
D. 大量?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)在資本市場(chǎng)上直接融資，造成銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的流失
E. 居民收入的增加，會(huì)增加對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品的需求
(8)下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的是( )。
A. 組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理
B. 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種
C. 通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面
D. 任何情況下都不允許超過(guò)組合限額
E. 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額
(9)商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有( )。
A. 盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值
B. 按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值
C. 使用公允價(jià)值
D. 使用資產(chǎn)獲得歷史價(jià)值
E. 根據(jù)賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整
(10)核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )。
A. 核心員工的知識(shí)/技能缺乏
B. 缺乏足夠后援/替代人員
C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D. 缺乏崗位輪換機(jī)制
E. 核心員工失職違規(guī)
(11)某機(jī)構(gòu)購(gòu)人國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是( )。
A. 預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換
B. 預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
C. 預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換
D. 預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
E. 無(wú)論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
(12)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可分別將風(fēng)險(xiǎn)劃分為( )。
A. 純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
B. 可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)
C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D. 可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
E. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
(13)下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有( )。
A. 久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期
B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)
C. 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低
D. 久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性影響也越顯著
E. 久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
(14)為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯•威爾遜開(kāi)發(fā)出了“因果分析模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?( )
A. 定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類(lèi)
B. 文件證明和收集數(shù)據(jù)
C. 建立模型
D. 重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集
E. 確定模型并實(shí)施
(15)收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。
A. 資產(chǎn)的到期期限
B. 資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C. 資產(chǎn)的到期收益率
D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值
E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
(16)資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括( )。
A. 交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤
B. 未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化
C. 因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位
D. 因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金
E. 未履行監(jiān)管部門(mén)所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)
(17)影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括( )。
A. 標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
B. 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C. 期權(quán)的到期期限
D. 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
E. 標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率
(18)關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的是( )。
A. 拆借雙方僅限于商業(yè)銀行
B. 拆入資金只能用于發(fā)放流動(dòng)資金貸款
C. 隔夜拆借一般不需要抵押
D. 拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定
E. 拆入資金用于滿(mǎn)足臨時(shí)性資金的不足
(19)下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有( )。
A. 縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售
B. 橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組
C. 國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車(chē)?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方
D. 與單一法人客戶(hù)相比，集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征
E. 集團(tuán)法人客戶(hù)內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制
(20)下列說(shuō)法正確的是( )。
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)
C. 違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言
D. 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
E. 違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言
參考答案：
(1) :A,B,C,D,E
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括以下要素：內(nèi)部控制環(huán)境;風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估;內(nèi)部控制措施;信息交流與反饋;監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。
(2) :C,D,E
遠(yuǎn)期外匯交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。遠(yuǎn)期外匯交易最大的優(yōu)點(diǎn)在于能夠?qū)_匯率在未來(lái)上升或者下降的風(fēng)險(xiǎn)，因而可以用來(lái)進(jìn)行套期保值或投機(jī)。
(3) :B,C,D,E
國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，而只對(duì)較大的跨國(guó)區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架。我國(guó)國(guó)土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)吸納限額管理是很有必要的。
(4) :C,D
商業(yè)銀行可以通過(guò)抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋;無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予35%的權(quán)重。
(5) :A,B,C,D,E
題中五個(gè)選項(xiàng)均與外匯、外幣有關(guān)，必然均存在匯率風(fēng)險(xiǎn)。
(6) :A,B
操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展。其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。
(7) :A,B,C,D
金融市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)有以下幾點(diǎn)：①隨著銀行參與金融市場(chǎng)程度的不斷加深，金融市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響會(huì)不斷加大，銀行經(jīng)營(yíng)管理特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的難度也將越來(lái)越大。②金融市場(chǎng)會(huì)放大商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件。③隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展，一方面，大量?jī)?chǔ)蓄者將資金投資于資本市場(chǎng)，會(huì)減少銀行的資金來(lái)源;另一方面，大量的優(yōu)質(zhì)企業(yè)在資本市場(chǎng)上籌集資金，會(huì)減少在銀行的貸款，造成銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的流失。
(8) :B,C,E
組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理，選項(xiàng)A錯(cuò)誤;當(dāng)組合限額利用率接近100%時(shí)，組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類(lèi)似的機(jī)構(gòu))提出對(duì)策建議，如提高限額等，并在委員會(huì)作出決策后實(shí)施，選項(xiàng)D表述太絕對(duì)。
(9) :A,B
商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有盯市和盯模。選項(xiàng)A、B分別對(duì)應(yīng)盯市法和盯模法。
(10) :B,C,D
選項(xiàng)B、C、D是核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)，核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)在于關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)。
(11) :B,C
某機(jī)構(gòu)購(gòu)入國(guó)債作為準(zhǔn)備金，相當(dāng)于有固定利息收入。利率互換的操作原則如下表所示：
(12) :A,C
巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)。如按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(13) :A,C,D,E
當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性隨之減弱，故選項(xiàng)B表述有誤。
(14) :A,B,C,D,E
五個(gè)選項(xiàng)均是因果分析模型的步驟。
(15) :A,C
收益率曲線圖的縱軸代表到期收益率，橫軸則是距離到期的時(shí)間。
(16) :C,D,E
選項(xiàng)A屬于前臺(tái)交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);選項(xiàng)8屬于風(fēng)險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(17) :A,B,C,D
影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括：標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率。
(18) :A,B,D
同業(yè)拆借是銀行及其他金融機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行短期的資金借貸，拆入資金用來(lái)滿(mǎn)足臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的不足。拆借利率隨資金供求的變化而變化。
(19) :A,B,D,E
同受一個(gè)國(guó)家控制的其他企業(yè)可能相互無(wú)關(guān)。
(20) :A,B,E
信用風(fēng)險(xiǎn)，又稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)，是指部分或全部初始投資不能收回的不確定性。違約風(fēng)險(xiǎn)越高，投資者則要求發(fā)行人為高風(fēng)險(xiǎn)支付更多利率。違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。
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