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2014年銀行業初級資格考試《風險管理》終極提分題及答案
第 1 題
( )是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。
A. Credit Metrics 模型
D. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio Vien 模型
D. Credit Monitor 模型
正確答案：B,
第 2 題
當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會( )。
A.增強
B.減弱
C.不變
D.無關
正確答案：B,
第 3 題
某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權益 為28億元人民幣，2000年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業2000年凈資產收益率為( )。
A. 9.4%
D. 5. 2%
C. 9. 2%
D. 8.4%
正確答案：A,
第 4 題
風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )。
A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大
正確答案：B,
第 5 題
資產流動性強的表現是()。
A.變現能力強，所付成本高
B.變現能力強，所付成本低
C.變現能力弱，所付成本低
D.變現能力弱，所付成本高
正確答案：B,
第 6 題
( )是商業銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。
A.商業銀行風險管理流程
B.商業銀行公司治理
C.商業銀行內部控制
D.商業銀行信息系統安全管理
正確答案：D,
第 7 題
國際會計準則對金融資產劃分的優點不包括( )。
A.它是基于會計核算的劃分
B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數量，以 及在賬戶之間變動、終止的量化標準
C.直接面對風險管理的各項要求
D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持
正確答案：C,
第 8 題
( )是現代商業銀行穩健運營/發展的核心。
A.內部控制
B.公司治理
C.風險評估
D.監管部門
正確答案：B,
第 9 題
交易差錯、記賬差錯等操作風險屬于操作風險類型中的( )。
A.可規避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
正確答案：B,
第 10 題
在我國商業銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于( )。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結合的分析法
D.層次分析法
正確答案：B,
第 11 題
下列不屬于銀行風險監管指標的監測評價的原則的是( )。
A.準確性原則
B.法人并表原則
C.有效性原則
D.可比性原則
正確答案：C,
第 12 題
最常見的資產負債的期限錯配情況指( )。
A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
C.全部資產與部分負債在持有時間上不一致
D.部分資產與全部負債在到期時間上不一致
正確答案：A,
第 13 題
壓力測試是用于評估( )。
A.預期損失
B.特定事件的變化
C.風險價值
D.特定經營環境
正確答案：B,
第 14 題
等同于貸款的授信業務，其信用轉換系數為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
正確答案：A,
第 15 題
銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對( )數據和外部數據的分析;定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的( )和影響程度作出評估。
A.內部操作風險損失，發生頻率
B.風險管理風險損失，發生環節
C.內部控制風險損失，發生環節
D.合規管理風險損失，發生時間
正確答案：A,
第 16 題
在操作風險的三種計量方法中，風險敏感性最強的是( )。
A.標準法
B.高級計量法
C.基本指標法
D.專家判斷法
正確答案：B,
第 17 題
商業銀行不能通過( )的途徑了解個人貸款人的資信狀況。
A.查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫
B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄
C.從其他銀行購買客戶借款記錄
D.查詢海關部門個人客戶信用記錄
正確答案：C,
第 18 題
在市場準入范圍和標準中，( )不屬于中資商業銀行行政許可事項。
A.機構設立
B.調整業務范圍和增加業務品種
C.高級管理人員任職資格
D.資本監管
正確答案：D,
第 19 題
( )是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A.負債流動性
B.資產流動性
C.貸款流動性
D.現金流動性
正確答案：B,
第 20 題
在商業銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復 雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險的是( )。
A.利率風險
B.國家風險
C.法律風險
D.流動性風險
正確答案：D,
第 21 題
關于表外項目，說法錯誤的是( )。
A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產
B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一是按市價計算出的經濟資本，另一部分 是由賬面名義本金乘以固定系數獲得
C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現金暴露法計算
D.商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風 險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產
正確答案：B,
第 22 題
巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是() 。
A.置信水平采用99%的單尾置信區間
D.持有期為10個營業日
C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每3個月更新一次數據
正確答案：C,
第 23 題
監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列( )方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。
A.及時性假設
B.相關性假設
C.準確性假設
D.全部性假設
正確答案：B,
第 24 題
在經濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據因子大小來分配經濟資本的方法屬于( )。
A.矩陣分解法
B.損失變化分配法
C.預期損失分配法
D.非預期損失分配法
正確答案：C,
第 25 題
( )被用來觀察現有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。
A.申請評分
B.風險評分
C.行為評分
D.破產評分
正確答案：C,
第 26 題
下列不屬于商業銀行的風險評估與控制環境的是( )。
A.公司治理
B.合規管理文化
C.信息系統
D.外部控制
正確答案：D,
第 27 題
( )主要負責制定應急和連續營業方案，識別關鍵業務程序，定期測試和檢查災難 恢復和業務連續方案。
A.后勤保障部門
B.業務管理部門
C.風險管理部門
D.高級管理層
正確答案：A,
第 28 題
下列關于非線性相關的計量系數的說法，不正確的是( )。
A.秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性
B.坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性
C.秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間的相關程度
D.秩相關系數和坎德爾系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布
正確答案：D,
第 29 題
某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉為關注類、次級 類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了 800億元，則正 常類貸款遷徙率為( )。
A. 7. 0%
B. 8.0%
C. 9.8%
D. 9. 0%
正確答案：C,
第 30 題
關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是( )。
A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加
B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積
正確答案：C,
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