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銀行從業資格考試風險管理單選題帶答案
中國銀行到2012年，基本完成現有從業人員資格認證考試工作;公共基礎證書成為行業上崗標準;逐步實施專業證書分級管理。因此，早日取得資格認證對個人的職業發展會有很大的裨益和幫助。以下是小編為大家搜索整理的銀行從業資格考試風險管理單選題帶答案，希望能給大家帶來幫助!更多精彩內容請及時關注我們應屆畢業生考試網!
單選題
1.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )
A.企業的資產規模
B.企業的目標
C.全面風險管理要素
D.企業的各個層級
2.商業銀行應當如何選取流動性風險的評估方法?( )
A.選定某一種方法，便一以貫之地采用
B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法來源233 網校
C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀行的流動性狀況
D.以上都不對
3.甲企業經營效益提高，為了擴大生產規模，企業欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )
A.合理，可以用利潤來償還貸款
B.合理，可以給銀行帶來利息收入
C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率F降
4.下列關于久期分析的說法.錯誤的是( )
A.久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一方法
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確
5.資產組合的信用風險通常應( )單個資產信用風險的加總。
A.大于
B.小于
C.等于
D.無關
6.衍生產品的( )對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠桿作用
C.預期外匯買賣
D.即期外匯買賣
7.商業銀行風險管理的流程是( )
A.風險控制一風險識別一風險監測一風險計量
B.風險識別一風險控制一風險監測一風險計量
C.風險識別一風險計量一風險監測一風險控制
D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監測
8.商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是( )
A.投資組合理論
B.期權定價理論
C.利率平價理論
D.無風險套利理論
9.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發的利率風險是( )
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期限錯配風險
10.下列關于市值重估的說法，不正確的是( )
A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值
C.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值
D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
11.甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )
A.風險補償
B.風險轉移
C.風險分散
D.風險對沖
12.操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )
A.由內而外、自上而下和從已知到未知
B.由表及里、自下而上和從已知到未知
C.由內而外、自下而上和從已知到未知
D.由表及里、自上而下和從已知到未知
13.操作風險評估和控制的內部環境因素不包括( )
A.公司治理結構
B.合規文化
C.信息系統建設
D.外部控制體系
14.下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是( )
A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系
B.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用
C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理
D.聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了增加值
15.根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于( )
A.操作風險
B.戰略風險
C.國家風險
D.信用風險
16.我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于( )
A.75%，25%
B.75%，15：%
C.50%，l5%
D.50%，25%
17.下列關于風險文化的表述，正確的是( )
A.風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成
B.制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素
C.風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益
D.風險文化和企業文化是兩個不同的范疇
18.( )是最具流動性的資產。
A.現金
B.票據
C.股票
D.貸款
19.下列( )越高，表示商業銀行的流動性風險越高。
A.現金頭寸指標
B.核心存款比例
C.易變負債與總資產的比率
D.流動資產與總資產的比率
20.從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取( )
A.從基層業務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式
B.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式一
C.從基層業務單位到董事會和高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式
D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式
21.中國的商業銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?( )
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.基本指標法和標準法
22.從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的收入和獎金應當以( )為參照基準。來源233網校
A.風險價值
B.經濟增加值
C.經濟資本
D.市場價值
23.有效風險管理體系建設必須以( )為先導。
A.健全的內部控制機制
B.完善的公司治理機構
C.先進的風險管理文化培育
D.有效的風險治理策略
24.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備( )的內部損失數據。
A.至少5年
B.至少3年
C.至多5年
D.至多3年
25.下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是( )
A.EVA=稅后凈利潤一資本成本
B.EVA=稅后凈利潤一經濟資本×資本預期收益率
C.EVA=(資本金收益率～資本預期收益率)×經濟資本
D.EVA=(經風險調整的收益率一資本預期收益率)×經濟資本
26.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中( )不是其最常用的組合限額設定度。
A.行業等級
B.產品等級
C.擔保
D.授信額度
27.在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。
A.資產規模和商業銀行的風險管理水平
B.資本金規模和商業銀行的盈利水平
C.資產規模和商業銀行的盈利水平
D.資本金規模和商業銀行的風險管理水平
28.中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了
A.擴大貨幣流通量
B.敦促商業銀行加強流動性管理，對流動性風險管理的有關成本/收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案
C.提高商業銀行業的信譽度
D.緊縮貨幣
29.在操作風險經濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過( )計算監管資本要求。
A.內部評級法
B.外部操作風險計量系統
C.標準法
D.內部操作風險計量系統
30.在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，ß值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列( )產品線的p因子等于l8%。
A.零售商業銀行業務
B.資產管理
C.支付和結算
D.零售經紀
參考答案：
1.A【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業目標，縱向是備個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。
2.C【解析】不論是什么規模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風險的，因為每種方法都有它的優點和缺點，要想全面綜合地評價銀行的流動性狀況，最好同時采用多種評估方法。
3.C【解析】商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導致到期支付困難，從而面臨較高的流動性風險。
4.A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，因此， 久期分析的結果就不再準確。
5.B【解析】略。
6.B【解析】衍生產品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。
7.C【辮析】商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。
8.A【解析】商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選A。
9.C【解析】基準風險也稱為利率定價基礎風險，在利息收益和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，因其現金流和收益的利差發生變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響。所以此題的風險屬于基準風險。
10.C【解析】市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業銀行應盡可能按照市場價格計值。故選C。
11.A【解析】風險補償是指商業銀行在所從事的業務活動造成實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償的策略性選擇。通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自已承擔更高的風險進行補償是一種風險補償方式。
12.B【解析】操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知。故選B。
13.D【解析】操作風險評估和控制的內部環境因素包括公司治理結構、合規文化、信息系統建設等。D項不屬于內部環境因素。
14.A【解析】聲譽風險管理體系建立時要重點強調的內容，努力建設學習型組織就是管理體系的一部分， A錯誤。另外，B是聲譽風險的特點，C是聲譽風險的`管理辦法，D是聲譽危機管理規劃的好處。
15.C【解析】政治風險、社會風險、經濟風險屬于國家風險。故選C。來源233網校
16.A【解析】我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于25%。
17.A【解析】風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。故A選項表述正確。風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。故B選項表述錯誤。風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡。故C選項表述錯誤。風險文化是 商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化。故D選項表述錯誤。
18.A【解析】巴塞爾委員會認為最具流動性的資產是現金及.強中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。
19.C【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。其他選項指標越高，風險越小。
20.D【解析】從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意。
21.D【解析】中國的商業銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經濟資本。不過商業銀行采取基本指標法和標準法計算操作風險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風險較低的商業銀行設計的;另一方面，高級計量法的風險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業銀行操作風險的真實狀況。故選D。 來源233網校
22.B【解析】從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的激勵機制應當以經風險調整的資本收益率和經濟增 加值為參照基準。如果交易人員(或業務部門)在交易過程中承擔了很高的風險，則其所占用的經濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業務部門)在當期獲得了 很高的收益，其真正創造的價值(經濟增加值)也是有限的。
23.C【解析】風險管理文化是風險管理體系的靈魂，有效風險管理體系建設必須以先進風險管理文化培育為先導。故選C。
24.A【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備至少5年的內部損失數據。
25.C【解析】經濟增加值(EVA)的表達式：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本。A、B、D三項均正確。故選C。
26.D【解析】授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中行業等級、產品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設定維度。
27.D【解析】在商業銀行的經營過程中，資本金的規模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產負債表上就是股東權益，資產則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著 銀行的資產和資本金的規模，不如風險管理水平和資本金規模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。
28.B【解析】通過實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度是為了加強銀行流動性管理，當央行提高存款準備金率是緊縮銀根，減少貨幣流動性，反之.是為了擴大貨幣流通量。
29.D【解析】高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。
30.C【解析】巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數。支付和結算產品線的β因子等于l8%。
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