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銀行從業資格考點速記：流動性風險管理
2022年銀行從業考試已考完，未報考的考生紛紛在準備2023年的考試了吧。不知道大家現在復習得怎么樣？下面是小編幫大家整理的銀行從業資格考點速記：流動性風險管理，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行從業資格考點速記：流動性風險管理 1
1、流動性風險的分類【市場流動性風險、融資流動性風險】
（1）市場流動性風險
指由于市場深度不足或市場動蕩，商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險，反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。
（2）融資流動性風險
指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險，反映了商業銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
2、流動性風險的管控手段
�。�1）現金流量管理
（2）限額管理
（3）融資管理
（4）壓力測試
（5）應急計劃
3、流動性風險管理要求
（1）流動性風險管理的.治理架構
銀行應指定專門部門負責流動性風險管理，流動性風險管理職能應與業務經營職能保持獨立。
（2）流動性風險管理制度框架（至少每年評估一次）
�、倭鲃有燥L險偏好
�、诹鲃有燥L險管理策略：明確總體目標、管理模式、主要政策和程序
③流動性風險管理政策和程序：主要包括現金流測算和分析、早期預警、流動性風險限額管理、融資管理、日間流動性風險管理、壓力測試、應急計劃、優質流動性資產管理、并表及重要幣種的流動性風險管理等內部管理制度。
（3）流動性風險識別、計量、監測和控制
①流動性風險限額應每年評估一次，并在必要時進行調整
�、谏虡I銀行應當建立流動性風險壓力測試制度，常規壓力測試應當至少每季度進行一次
�。�4）管理信息系統
4、流動性風險是指商業銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業務發展需要的風險。簡單來說，當商業銀行流動性不足時，可能無法以合理的成本融資或變現資產獲取足夠的資金，從而導致商業銀行資不抵債，影響其正常運營。商業銀行作為存款人和借款人的中介，日常持有的、用于支付需要的流動資產只占負債總額的很小部分，如果商業銀行的大量債權人在某一時刻同時要求兌現債權（銀行擠兌），商業銀行就可能面臨流動性危機。
流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風險。流動性風險的產生除了因為商業銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業銀行的流動性不足，甚至引發風險擴散，造成整個金融系統出現流動性困難。因此，流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當重視和加強跨風險種類的風險管理。從這個角度來說，流動性風險管理水平體現了商業銀行的整體經營管理水平。
完備的管理信息系統準確、及時、全面計量、監測和報告流動性風險狀況所需的基礎設施。
銀行從業資格考點速記：流動性風險管理 2
市場風險管理
(一)了解市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系;
(二)掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風險計量方法;
(三)掌握市場風險限額管理、監測報告和控制方法。
操作風險管理
(一)掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法;
(二) 掌握操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程;
(三)掌握關鍵風險指標、損失數據收集和操作風險報告;
(四)掌握操作風險控制與緩釋方法;
(五)掌握洗錢和反洗錢相關概念、反洗錢監管體系，熟練掌握商業銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點。
流動性風險管理
(一)了解流動性風險產生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換;
(二)了解短期流動性風險計量、現金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法;
(三)掌握流動性風險限額監測、市場流動性風險監測以及流動性風險預警機制與報告體系;
(四)掌握作為流動性風險控制工具的'資產管理和負債管理，熟悉流動性風險控制在國內的實踐;
(五)掌握流動性風險應急機制的作用、關鍵要素以及流動性應急計劃
國別風險管理
(一)了解國別風險的類型以及國別風險的識別方法;
(二)了解掌握國別風險的計量與評估、國別風險等級分類以及國別風險敞口計量;
(三)了解國別風險的日常監測、IT系統建設以及國別風險報告體系;
(四)了解國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制。
聲譽風險與戰略風險管理
(一)了解聲譽風險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理;
(二)了解戰略風險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理。
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