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銀行從業《風險管理》綜訓題
考試準備階段要多進行習題的練習，為了方便大家的考試復習，下面小編給大家整理了一些銀行從業《風險管理》綜訓題，大家可以參考練習。
1.在商業銀行的經營過程中。決定其風險承擔能力的兩個至關重要的因素是( )。
A.資本金規模和商業銀行的風險管理水平
B.資產總規模和商業銀行的風險管理水平
C.資產總規模和商業銀行的獲利水平
D.資本金規模和商業銀行的獲利水平
2.下列關于金融風險造成的損失的說法。不正確的是( )。
A.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應列和吸收預期損失
B.商業銀行通常利用資本金來應對非預期損失
C.商業銀行對于規模巨大的災難性損失.可以通過購買商業保險來轉移風險
D.商業銀行對于過度投機行為所造成的災難性拐{失，可以通過購買商業保險來轉移風險3.RAROC的公式衡量的是( )的使用效益。
A.核心資本
B.經濟資本、
C.附屬資本
D.監管資本
4.商業銀行的風險暴露分類不包括( )。
A.普通企業類
B.金融機構類
C.公司類
D.零售類和合格循環零售類
5.一家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率。為改進業務。此銀行應采取( )風險管理借施。
A.風險轉移
B.風險對沖
C.風險補償
D.風險規避
6.( )是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。
A.會計資本
B.監管資本
C.經濟資本
D.實收資本：
7.對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是( )。A.利率風險
B.匯率風險
C.股票風險
D.商品風險
8.商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性
進行風險對沖是( )。
A.組合風險對沖
B.商品風險對沖
C.自我對沖
D.市場對沖
9.商業銀行的( )時刻都在發生變化，流動性狀況也隨之改變。
A.資產負債期限結構
B.資產負債幣種結構
C.資產負債分布結構
D.以上均正確
10.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。
A.“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”隱含的是風險轉，多的思想
B.風險分散策略的成本主要是分散投資過程中增加的各項交易費用
C.風險對沖的局限性在于其是一種消極的風險管理策略
D.風險補償是一種事后的損失補償策略
1.【答案】A。解析：兩個至關重要的因素是資本金規模和商業銀行的風險管理水平。
2.【答案】D。解析：商業銀行對于過度投機行為所造成的災難性損失，應當采取嚴格限制高風險業務、行為
的做法加以規避。
3.【答案】B。解析：RAROC的公式衡量的是經濟資本的使用效益，正常情況下其結果應當大于商業銀行的資本成本。、
4.【答案】A。解析：在內部評級法下，商業銀行的風險暴露分類一般可以分為以下六類：即主權類、金融機構類(含銀行類和非銀行類)、公司類(含中小企業、專業貸款和一般公司)、零售類(含個人住房抵押貸款、合格循環零售和其他零售)、股權類和其他類(含購入應收款及資產證券化)。
5.【答案】C。解析：本題考核的是對風險補償的理解。
6.【答案】A。解析：本題考核的是會計資本的定義。
7.【答案】A。解析：市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。
8.【答案】C。解析：題干陳述為自我對沖的定義。
9.【答案】A。解析：因各種內外部因素的影響和作用，商業銀行的資產負債期限結構時刻都在發生變化，流動性狀況也隨之改變。
10.【答案】B。解析：“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”隱含的是風險分散的思想;風險規避的局限性在于其是一種消極的風險管理策略;風險補償是一種事前的風險價格補償策略。
銀行從業《風險管理》綜訓題二：
11.《巴塞爾新資本協議》規定，國際活躍銀行的整體資本了充足率不得低___，其中核心資本充足率不得低于 。( )
A.6%：4%
B.8%;6%
C.8%：4%
D.10%;8%
12.下列屬于外資銀行流動性監管指標的是( )。
A.單一客戶授信集中度
B.不良貸款撥備覆蓋率
C.營運資金作為生息資產的比例
D.貸款損失準備金率
13.現代商業銀行的財務控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。A.每時參照市場定價
B.每日參照市場定價 來源233網校
C.每周參照市場定價
D.每月參照市場定價
14.下列關于風險監管的內容和要素的表述，不正確的是( )。
A.有效管控銀行機構風險狀況是防范和化解區域風險和行業整體風險的前提
B.公司治理與公司管理具有相同的內涵
C.建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提陽基礎
D.監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質量、數量、及時性來衡量15.貸款組合的信用風險( )。
A.是系統性風險
B.是非系統性風險
C.既有可能有系統性風險，又有可能有非系統性風險
D.以上都不對
16.我國商業銀行監管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是( )。
A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序
B.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務
C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業銀行的公司文化、長期目標和戰略、控制環境相一致
D.建立完善的信息報告和信息披露制度
17.承擔商業銀行風險管理的最終責任的機構是( )。
A.股東大會
B.董事會
C.風險管理部門
D.法律/合規部門
18.商業銀行面臨的風險中，不能采用對沖策略的是( )。
A.匯率風險
B.操作風險
C.商品價格風險
D.利率風險
19.在經濟轉型、機構變革的環境中，( )已經成為我國金融機構各類風險的主要來源。
A.環境因素
B.制度因素
C.人員因素
D.技術因素
20.以下各項中不屬于商業銀行管理戰略的戰略愿景的是( )。
A.創造良好的公眾/客戶形象
B.提高股東回報率
C.資本充足率保持在10%以上
D.實現員工價值
初級銀行考試《風險管理》單項選擇題參考答案
11.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協議》規定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
12.【答案】C。解析：流動性監管指標就是要考慮資產的流動性，“營運資金”、“生息資產”就是流動性的表現指標，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關。
13.【答案】B。解析：現代商業銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。
14.【答案】B。解析：公司治理要比公司管理更專業更宏觀一些，所以說公司治理的'內涵大于公司管理，二者不能等同。
15.【答案】C。解析：貸款組合的信用風險既有可能有系統性風險，又有可能有非系統性風險。16.【答案】C。解析：C項屬于商業銀行公司治理應遵循的原則。
【專家點撥】我國商業銀行監管當局提出的商業銀行公司治理要求，除ABD三項外還包括：①建立、健全以監事會為核心的監督機制;②建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。
17.【答案】B。解析：董事會是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。
18.【答案】B。解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種風險管理策略。風險對沖對管理市場風險，例如，利率風險、匯率風險、股票風險和商品價格風險都非常有效。
19.【答案】C。解析：人員因素已經成為我國金融機構各類風險的主要來源。
20.【答案】C。解析：戰略愿景是宏觀層面的期待，C屬于具體的發展指標。
銀行從業《風險管理》綜訓題三：
21.投機行為可能因錯誤判斷市場發展趨勢.導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，這是描述( )和流動性風險的關系。
A.信用風險
B.市場風險
C.操作風險
D.聲譽風險
22.商業銀行信用風險管理部門采用回收現金流法計算某個債項的違約損失率時.若該債
項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為( )。
A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%
23.高級管理層通常需要的風險監測報告類型是( )
A.整體風險報告
B.頭寸報告
C.最佳避險報告
D.高層風險報告
24.如果銀行的總資產為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應收存款為25億元，現金頭寸為1o億元，總負債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于( )。
A.0.125
B.0.25
C.0.3
D.0.5
25.某企業從銀行提出1年期的貸款申請。該貸款的貸款年利率為15%，根據歷史經驗，同類評級的企業違約后。回收率為20%。若1年期的無風險年收益率為5%.則根據KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為( )。
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
26.死亡率模型是根據風險資產的歷史違約數據.計算在未來一定持有期內不同信用等級 的客戶/債項的違約概率(即死亡率)，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0，08%、0.47%、0.86%，則3年的累計死亡率為( )。
A.1.41%
B.O.86%
C.1.36%
D.1.40%27.如果一家商業銀行的總資產是100億元.總負債是60億元，資產加權平均久期為5年， 負債加權平均久期為2年。則久期缺口為( )。
A.0.6
B.1.2
C.-3.8
D.3.8
28.A銀行2010年年末貸款總額為10000億元.其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.25%
29.A企業2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產為280億元，
2010年年末總資產為220億元。則該企業2010年的總資產收益率為( )。
A.40%
B.28%
C.22%
D.10%
30.商業銀行的核心競爭力是( )。
A.創立能力
B.公司文化
C.市場地位
D.風險管理
初級銀行考試《風險管理》單項選擇題參考答案
21.【答案】B。解析：承擔過高的.市場風險(投機行為)可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴
重受損，從而增加流動性風險。
22.【答案】A。解析：采用回收現金流法計算時，違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約
風險暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%，即該債項的違約損失率為50%。
23.【答案】A。解析：高級管理層通常需要的風險監測報告類型是整體風險報告。
24.【答案】C。解析：核心存款比例=核心存款/總資產=0.3。
25.【答案】C。解析：根據風險中性定價原理，無風險資產的預期收益與不同等級風險資產的預期收益是相等的，即Pl.(I+KL)+(1-PL)×(I+KL)x0=l+iL。.其中，Pl.為期限l年的風險資產的非違約概率，(1-P。，)即其違約概率;K。為風險資產的承諾利息;0為風險資產的回收率。i為期限1年的無風險資產的收益率。
本題中，Px(1+15%)+(1-P)x(1+15%)x20%=1+5%，可得P=89%，即該客戶在1年內的違約概率為ll%。
26.【答案】D。解析：該貸款的債務人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率[貸款存活率(SR)]為：(1—
0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。則累計死亡率為：l-98.6%=1.4%。
27.【答案】D。解析：久期缺口=資產加權平均久期一(總負債/總資產)×負債加權平均久期。本題的久期缺口=3.8。
28.【答案】C。解析：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款xl00%=(500+300+200)/10000×100%=10%。
29.【答案】D。解析：總資產收益率=凈利潤/平均總資產=25/[(280+220)/2]=0.1，即l0%。
30.【答案】D。解析：風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段。
銀行從業《風險管理》綜訓題四：
31.在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違 約率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.風險中性定價模型
D.死亡率模型
32.如果某商業銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
33.商業銀行公司治理的核心是( )。
A.在所有權和經營權分離的情況下.為妥善解決委托一代理關系麗提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制
B.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系
C.在所有權和經營權分離的情況下.保證股東利益最大化
D.在所有權和經營權分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監督34.關聯交易是指發生在集團內( )之間的有關轉移權利和義務的事項安排。
A.股東
B.關聯方
C.股東與高級管理層
D.董事會與高級管理層
35.客戶信用評級的發展過程是( )。
A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法
D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型36.遠期匯率反應了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的匯率差
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
37.死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據.計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
38.以下不是《巴塞爾新資本協議》中要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術方法的是( )。
A.外部違約經驗
B.內部違約經驗
C.映射外部數據
D.統計違約模型
39.商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。
A.資產財務狀況分析法
B.制作風險清單
C.失誤樹分析法
D.分解分析法
40.某商業銀行受理一筆貸款申請.申請貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款
本金和利息。商業銀行經內部評級系統測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經濟資本為10萬元：經內部績效考核系統測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
初級銀行考試《風險管理》單項選擇題參考答案
31.【答案】B。解析：在法人客戶評級模型中，CreditMonitor模型通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
32.【答案】A。解析：該筆貸款的`經風險調整的收益率RAROC=(稅后凈利潤一預期損失)/經濟資本=(500-60-40)/8000=5%。
33.【答案】A。
34.【答案】B。解析：這是關聯交易的定義。
35.【答案】D。解析：從銀行業的發展歷程來看，商業銀行客戶信用評級大致經歷了專家判斷法、信用評分
法、違約概率模型分析三個主要發展階段。
36.【答案】B。 來源233網校
37.【答案】C。解析：累計死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。代人數據CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。
38.【答案】A。解析：《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率。常用方法有內部違約經驗、映射外部數據和統計違約模型等與數據基礎一致的技術估計平均違約概率。
39.【答案】B。解析：商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是制作風險清單。
40.【答案】B。解析：成本合計為：資金成本：500x6%=30(萬元);經營成本：500x2%=10(萬元);風險成本：500x0.5%x30%=0.75(萬元);資本成本：l0xl2%=1.2(萬元);貸款的成本合計：41.95萬元，即貸款定價應至少保持在8.39%的利率水平。
銀行從業《風險管理》綜訓題五：
41.若A銀行資產負債表上有美元資產8000.美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約 頭寸為3500.買入的美元遠期合約頭寸為2700。持有的期權敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為( )。
A.多頭1500
B.空頭1 500
C.多頭2300
D.空頭700
42.不屬于階段性戰略目標希望實現目標的領域是( )。
A.公司治理結構
B.內部控制
C.業務發展
D.實現員工價值
43.A銀行持有的某資產組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元.則表明該銀行的資產組合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元44.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的'最好辦法.應對操作風險的第
一道防線是嚴格的( )。
A.外部監管
B.員工培訓
C.內部控制
D.職責分工
45.下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權益.是商業銀行資產負債表上所有者權益部分
B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等
C.監管資本是指商業銀行根據監管當局關于合格資本的法規與指引發行的所有合格的資本工具
D.經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本
46.( )是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排。
A.商業銀行內部控制
B.商業銀行公司治理
C.商業銀行戰略管理
D.商業銀行風險管理
47.信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風險中性定價模型
D.死亡率模型
E.風因果分析模型
48.( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.總頭寸
B.凈頭寸
C.風險
D.止損
49.假設A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞El頭寸為( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
50.商業銀行采用高級風險量化技術會面臨( )。
A.聲譽風險
B.模型風險
C.市場風險
D.法律風險
初級銀行考試《風險管理》單項選擇題參考答案
41.【答案】A。解析：單幣種敞l：3頭寸=即期凈敝口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即
期資產-即期負債)+(遠期買入-遠期賣出)+期權敞口頭寸+其他敞I=1頭寸。
本題中美元敞口頭寸=(8000-6500)+(2700-3500)+800=1500
【專家點撥】如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負值.則說明機構在該幣種上處于空頭。因此本題正確答案應是多頭1500。
42.【答案】D。解析：D屬于戰略愿景。
43.【答案】D。解析：本題考查對風險價值的風險釋義。
44.【答案】B。解析：風險管理的第一道防線是前臺業務人員。前臺業務人員處在業務操作和風險管理的最前沿，應當具備可持續的風險一收益理念，掌握最新的風險信息，并切實遵守限額管理等風險管理政策。
45.【答案】D。解析：經濟資本是指商業銀行用于彌補非預期損失的資本。這個知識點，考生要牢記，可估計的預期損失是用正常的收益來彌補的。
46.【答案】B。解析：商業銀行公司治理是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排，是商業銀行內部組織結構和權力分配體系的具體表現形式，其核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托——代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制。.
【專家點撥】除了公司治理之外，商業銀行的風險管理環境還包括內部控制、風險文化、管理戰略和風險偏好。
47.【答案】ABCD。
48.【答案】B。解析：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
49.【答案】B。解析：短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：350+480=830，凈空頭頭寸之和為：540+370=910，因為后者絕對值較大，因此根據短邊法計算的外匯總敞口頭寸為910。
50.【答案】B。解析：商業銀行在采用高級風險量化方法時，應當注意，高級量化技術隨著復雜程度增加，通常會產生新的風險，例如。模型風險。
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