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2016銀行專業(yè)資格考試風險管理練習(xí)試題
一、單選題 共 52 題
題號: 1
商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的( )來覆蓋。
A、監(jiān)管資本
B、會計資本
C、 核心資本
D、經(jīng)濟資本
標準答案：D
題號: 2
在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是( )。
A、銀行現(xiàn)金流
B、銀行資本金
C、銀行負債
D、銀行準備金
標準答案：B
題號: 3
下列理論中，屬于負債風險管理模式的是( )。
A、真實票據(jù)論
B、轉(zhuǎn)換能力理論
C、存款理論
D、預(yù)期收入理論
標準答案：C
題號: 4
( )是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風險。
A、流動性風險
B、國家風險
C、操作風險
D、法律風險
標準答案：D
題號: 5
全面風險管理模式強調(diào)信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
A、流動性風險
B、國家風險
C、法律風險
D、市場風險
標準答案：D
題號: 6
( )并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。
A、風險轉(zhuǎn)移
B、風險規(guī)避
C、風險分散
D、風險對沖
標準答案：A
題號: 7
( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。
A、市場風險
B、操作風險
C、流動性風險
D、國家風險
標準答案：B
題號: 8
一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：( )。
A、這屬于結(jié)算風險的一種
B、這是操作風險的表現(xiàn)
C、這會造成交易成本上升
D、可能引發(fā)信用風險
標準答案：B
題號: 9
已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4。5年，當市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為( )。
A、87.5
B、95.5
C、97.75
D、102.25
標準答案：C
題號: 10
( )經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。
A、操作風險
B、市場風險
C、違約風險
D、流動性風險
標準答案：D
題號: 11
下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是( )。
A、轉(zhuǎn)換能力理論
B、預(yù)期收入理論
C、超貨幣供給理論
D、銷售理論
標準答案：D
題號: 12
( )不包括在市場風險中。
A、利率風險
B、匯率風險
C、操作風險
D、商品價格風險
標準答案：C
題號: 13
在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是( )。
A、此商業(yè)銀行的資本金
B、此商業(yè)銀行的負債部分
C、此商業(yè)銀行的收入
D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流
標準答案：A
題號: 14
一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是( )。
A、1000
B、10%
C、9.9%
D、10
標準答案：A
題號: 15
( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
A、信用風險
B、市場風險
C、操作風險
D、流動性風險
標準答案：A
題號: 16
( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。
A、信用風險
B、市場風險
C、操作風險
D、流動性風險
標準答案：B
題號: 17
歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于( )。
A、法律風險
B、 政策風險
C、 操作風險
D、策略風險
標準答案：C
題號: 18
將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風險管理方法。
A、風險對沖
B、風險分散
C、風險規(guī)避
D、風險轉(zhuǎn)移
標準答案：B
題號: 19
在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于( )的風險管理方法。
A、風險補償
B、風險分散
C、風險規(guī)避
D、風險轉(zhuǎn)移
標準答案：C
題號: 20
資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自( )。
A、負債業(yè)務(wù)
B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C、中間業(yè)務(wù)
D、表外業(yè)務(wù)
標準答案：B
題號: 21
下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是( )。
A、提供融資
B、使銀行免受損失
C、維持市場信心
D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張
標準答案：B
題號: 22
一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是：( )。
A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性
B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險
C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM
D、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益
標準答案：C
題號: 23
( )是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。
A、流動性風險
B、國家風險
C、聲譽風險
D、 法律風險
標準答案：B
題號: 24
( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A、流動性風險
B、國家風險
C、聲譽風險
D、法律風險
標準答案：A
題號: 25
同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有( )種。
A、1
B、2
C、3
D、4
標準答案：C
題號: 26
在以下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是( )。
A、風險分散
B、風險對沖
C、風險轉(zhuǎn)移
D、風險規(guī)避
標準答案：D
題號: 27
以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是( )。
A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準
B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束
C、提出市場風險的資本要求
D、提出合格監(jiān)管資本的范圍
標準答案：B
題號: 28
在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是( )。
A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確
B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用
C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)
D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小
標準答案：B
題號: 29
巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于( )。
A、32%
B、16%
C、8%
D、4%
標準答案：C
題號: 30
下列理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是( )。
A、銀行券理論
B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
C、購買理論
D、銷售理論
標準答案：B
題號: 31
( )不屬于事前風險控制手段。
A、風險轉(zhuǎn)移
B、風險規(guī)避
C、風險補償
D、風險分散
標準答案：C
題號: 32
以下對正態(tài)分布的描述正確的是( )。
A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布
B、整個正態(tài)曲線下的面積為1
C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布
D、正態(tài)曲線是遞增的
標準答案：B
題號: 33
以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( )。
A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型
C、缺口分析與久期分析法的提出
D、羅斯提出套利定價理論
標準答案：A
題號: 34
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是( )。
A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險
B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風險
C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)
D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本
標準答案：B
題號: 35
( )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。
A、流動性風險
B、戰(zhàn)略風險
C、操作風險
D、法律風險
標準答案：B
題號: 36
對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于( )業(yè)務(wù)。
A、信用擔保
B、貸款
C、衍生品交易
D、同業(yè)交易
標準答案：B
題號: 37
巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于( )后的資本協(xié)議征求意見稿。
A、1998年5月
B、1999年6月
C、2001 年1月
D、2003年4月
標準答案：B
題號: 38
一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風險管理措施( )。
A、風險分散
B、風險對沖
C、風險規(guī)避
D、風險補償
標準答案：D
題號: 39
商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是( )。
A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖
B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移
C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風險分散
D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)
標準答案：C
題號: 40
在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于( )的風險管理方法。
A、風險對沖
B、風險分散
C、風險規(guī)避
D、風險轉(zhuǎn)移
標準答案：D
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