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2015年銀行從業資格《風險管理》考試試題及答案（三）

　　多項選擇題：

2015年銀行從業資格《風險管理》考試試題及答案（三）

　　(1)違約責任的承擔形式有(　)。

　　A. 違約金責任

　　B. 賠償損失

　　C. 強制履行

　　D. 定金責任

　　E. 采取補救措施

　　(2)商業銀行常用的風險識別方法有(　)。

　　A. 高級計量法

　　B. VaR分析法

　　C. 制作風險清單

　　D. 情景分析法

　　E. 專家調查列舉法

　　(3)(　)是各國監督商業銀行的主體。

　　A. 稅務部門

　　B. 中央銀行

　　C. 財政部門

　　D. 證券監督管理部門

　　E. 法律部門

　　(4)下列既屬于直接金融工具又屬于長期金融工具的是(　)。

　　A. 企業債券

　　B. 商業票據

　　C. 股票

　　D. 可轉讓大額存單

　　E. 回購協議

　　(5)目前，應用最廣泛的信用風險評分模型是(　)。

　　A. CP模型

　　B. KPMG模型

　　C. 線性概率模型

　　D. Probit模型

　　E. 線性辨別模型

　　(6)驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有(　)。

　　A. CAP曲線與AR值

　　B. ROC曲線與A值

　　C. 二項分布檢驗

　　D. 貝葉斯錯誤率

　　E. CP模型

　　(7)Shibor報出的利率是(　)。

　　A. 單利

　　B. 復利

　　C. 無擔保利率

　　D. 有擔保利率

　　E. 批發性利率

　　(8)下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有(　)。

　　A. 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B. 如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果

　　C. 可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

　　D. 不存在模型風險

　　E. 計算量很大，且準確性的提高速度較慢

　　(9)下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法的具體標準的說法，正確的有(　)。

　　A. 商業銀行的操作風險系統必須利用相關的外部數據，尤其是預期將會發生非經常性、潛在的嚴重損失時，商業銀行必須建立標準的程序，規定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法

　　B. 商業銀行必須提供按巴塞爾委員會規定的業務單元和損失類別分類的損失數據

　　C. 任何操作風險計量系統必須具備某些關鍵要素，包括內部數據的使用、相關的外部數據、情景分析和反映商業銀行經營環境和內部控制系統情況的其他因素

　　D. 商業銀行的風險計量系統必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態的主要操作風險因素考慮在內

　　E. 除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業務經營環境和內部控制因素

　　(10)市場風險中的期權性風險包括(　)。

　　A. 場內交易的期權

　　B. 場外的期權合同

　　C. 債券或存款的提前兌付

　　D. 貸款的提前償還等選擇性條款

　　E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　(11)(　)是銀行流動性風險的預警。

　　A. 快速增長的資產的主要資金來源是市場大宗融資

　　B. 市場上出現關于商業銀行的負面傳言

　　C. 銀行所發行的股票價格下跌

　　D. 銀行所發行的可流通債券的買賣差價減小

　　E. 融資交易對手開始要求抵(質)押物且不愿提供中長期融資

　　(12)我國銀行監管領域所依托的主要法律包括(　)。

　　A. 《銀行業監督管理法》

　　B. 《中國人民銀行法》

　　C. 《商業銀行法》

　　D. 《行政許可法》

　　E. 《巴塞爾新資本協議》

　　(13)下列關于VaR的說法，正確的有(　)。

　　A. 均值VaR度量的是資產價值的相對損失

　　B. 均值VaR度量的是資產價值的絕對損失

　　C. 零值VaR度量的是資產價值的相對損失

　　D. 零值VaR度量的是資產價值的絕對損失

　　E. VaR只用作市場風險計量與監控

　　(14)以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是(　)。

　　A. 外幣存款

　　B. 外幣貸款

　　C. 外幣債券投資

　　D. 外匯遠期的買賣

　　E. 跨境投資

　　(15)記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　)。

　　A. 設置頭寸限額并進行監控

　　B. 交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

　　C. 交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

　　D. 按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E. 根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控

　　(16)銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告包括(　)。

　　A. 本期貸款余額等基本情況

　　B. 地區和客戶結構情況

　　C. 不良貸款清收轉化情況

　　D. 新發放貸款質量情況

　　E. 新發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例

　　(17)目前，中國人民銀行采用的利率工具主要有(　)。

　　A. 調整中央基準利率

　　B. 調整市場利率

　　C. 調整金融機構的法定存貸款利率

　　D. 制定金融機構存貸款利率的浮動范圍

　　E. 制定相關政策對各類利率結構和檔次進行調整

　　(18)資本充足率的信息披露應主要包括(　)。

　　A. 資本規模

　　B. 并表范圍

　　C. 資本充足率水平

　　D. 信用風險和市場風險

　　E. 風險管理目標和政策

　　(19)(　)的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。

　　A. 零售客戶

　　B. 小額存款人

　　C. 個人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 機構存款人

　　(20)巴塞爾委員會認為，應對操作風險的第一道防線是嚴格的內部控制。健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的有機體。從要素方面看，商業銀行的內部控制必須包括的要素是(　)。

　　A. 內部控制環境

　　B. 風險識別與評估

　　C. 內部控制措施

　　D. 監督與評價

　　E. 技術環境改進

　　(21)以下能使商業銀行形成合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量，降低流動性風險的方法有(　)。

　　A. 控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B. 在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備

　　C. 制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化

　　D. 制定風險集中限額，監測日常遵守的情況

　　E. 以同業拆借、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源

　　(22)商業銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有(　)。

　　A. 對市場風險VaR值的準確性進行驗證

　　B. 分析資產組合在極端不利條件下可能產生的潛在損失

　　C. 計算資產組合可能產生的最高收益

　　D. 評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　E. 測算極端不利的市場條件對資產組合造成的影響

　　(23)如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，如果房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括(　)。

　　A. 戰略風險

　　B. 信用風險

　　C. 流動性風險

　　D. 操作風險

　　E. 國家風險

　　(24)中央銀行發行1年期央行票據進行公開市場業務的市場屬于(　)。

　　A. 貨幣市場

　　B. 資本市場

　　C. 現貨市場

　　D. 期貨市場

　　E. 流通市場

　　(25)審慎經營類指標包括(　)。

　　A. 股本凈回報率

　　B. 資本充足率

　　C. 大額風險集中度

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　E. 成本收入比

　　參考答案：

　　(1) :A,B,C,D,E

　　違約責任的承擔形式有：違約金責任、賠償損失、強制履行、定金責任、采取補救措施等。

　　(2) :C,D,E

　　商業銀行識別風險常用的方法有：制作風險清單、專家調查列舉法、資產財務狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析法。

　　(3) :B,C,D

　　由于各國金融監督體制不一樣，所以監督商業銀行的主體也不同，具體有：中央銀行、財政部門、證券監督管理部門。

　　(4) :A,C

　　長期金融工具主要是指資本市場金融工具，其期限都在1年以上。股票、債券都屬于資本市場金融工具。商業票據、可轉讓大額存單、回購協議都屬于短期金融工具。企業債券和股票都屬于直接金融工具。

　　(5) :C,D,E

　　信用風險評分模型有：線性概率模型、1ogit模型、Probit模型和線性辨別模型。其中，線性概率模型、Probit模型和線性辨別模型應用最廣泛。

　　(6) :A,B,D

　　二項式分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法;CP模型是國家風險主權評級的模型。

　　(7) :A,C,E

　　Shibor報出的利率是單利、無擔保和批發性的利率。

　　(8) :A,B,C,E

　　蒙特卡洛模擬法又稱隨機模擬法，當系統中各個單元的可靠性特征量已知，但系統的可靠性過于復雜，難以建立可靠性預計的精確數學模型或模型太復雜而不便應用則可用隨機模擬法近似計算出系統可靠性的預計值。蒙特卡洛模擬法對于基礎風險因素仍有一定的假設，存在一定的模型風險。

　　(9) :A,B,C,D,E

　　高級計量法具體標準有：資格要求、定性標準、定量標準、內部數據和外部數據要求等。五個選項均是相關內容的正確說法。

　　(10) :A,B,C,D,E

　　一般而言，期權賦予其持有者買入、賣出或以某種方式改變某一金融工具或金融合同的現金流量的權利，而非義務。期權可以是單獨的金融工具，如場內(交易所)交易期權和場外期權合同，也可以隱含于其他的標準化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付條款、貸款的提前償還等等。一般而言，期權和期權性條款都是在對買方有利而對賣方不利時執行，因此，此類期權性工具因具有不對稱的支付特征而會給賣方帶來風險。

　　(11) :A,B,C,E

　　選項A、B、C、E都是流動性風險會加大的信號。選項D中的債券買賣差價減小不是預警，是一個安全信號。

　　(12) :A,B,C,D

　　《巴塞爾新資本協議》不是我國銀行監督領域依托的法律。

　　(13) :A,D

　　關注資產價值可能遭受的絕對損失，采用零值VaR;關注資產價值偏離均值的相對損失，采用均值VaR。

　　(14) :A,B,C,E

　　外匯遠期的買賣是一種期權買賣行為，不是商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動。(15) :A,B,C,D,E

　　除題中五個選項所述內容外，記入交易賬戶的頭寸還要評估市場變量的質量和可獲得性、市場交易規模、交易頭寸規模等。

　　(16) :A,B,C,D,E

　　不良貸款分析報告不僅包括題中五個選項的內容，還包括對不良貸款的變化趨勢進行預測等。

　　(17) :A,C,D,E