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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》押題試卷及答案（一）
1. 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為( )三類。
A.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款
B.個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)零售貸款
C.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款
D.個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款
2. 下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是( )。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3. 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是( )對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。
A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶
4. 客戶信用評(píng)級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是( )。
A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs
5. 假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬(wàn)元，銷售成本為120萬(wàn)元，其銷售毛利率為( )。
A.30% B.40% C.45% D.50%
6. 下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念
7. 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是( )。
A.斯克拉定理B.坎德爾系數(shù)C.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型D.違約相關(guān)性
8. 按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采用( )。
A.評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法 B.評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法
C.評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法 D.評(píng)分方法和評(píng)分方法
9. 壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。
A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法
10.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( .)表示。
A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級(jí)C.盈利水平D.行為評(píng)分
11.壓力測(cè)試是用于評(píng)估( )。
A.預(yù)期損失B.特定事件的變化C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境
12.( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制
13.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為( )。
A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額 B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額 D.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
14.下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說法錯(cuò)誤的是( )。
A.主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力
B.比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出
C.主權(quán)分析評(píng)級(jí)必須是靜態(tài)的
D.朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展
15.債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批
16.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A.信用衍生產(chǎn)品是允許對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約
B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式
D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于單筆貸款對(duì)沖
17.客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括( )。
A.客戶信用評(píng)級(jí) B.風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證
C.檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果 D.對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證
18.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是( )。
A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度
B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)
C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
19.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( )。
A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.目前的組合集中情況C.資產(chǎn)負(fù)債率D.經(jīng)濟(jì)前景
20.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是( )。
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)
D.對(duì)于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量
參考答案：
1. C[解析]個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類，所以C項(xiàng)正確。
2. B[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。
3. A[解析]客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，所以A項(xiàng)正確。
4. B[解析]目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)，所以B項(xiàng)正確。
5. B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項(xiàng)正確。
6. C[解析]違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者，所以AB項(xiàng)正確}計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，所以D項(xiàng)正確。
7. A[解析]關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項(xiàng)正確。
8. A[解析]按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)采取評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人的信用評(píng)定采取評(píng)分方法，所以A項(xiàng)正確。
9. B[解析]壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。
10.B[解析]CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來(lái)表示。
11.B[解析]壓力測(cè)試是用于評(píng)估特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響，所以B項(xiàng)正確。
12.C[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值，所以C項(xiàng)正確。
13.D[解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口，所以D項(xiàng)正確。
14.C[解析]主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量與排名，所以A項(xiàng)正確;比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出，朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展，所以BD正確;國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是動(dòng)態(tài)的，并且與變化的全球環(huán)境相適應(yīng)，所以C項(xiàng)不正確。
15.A[解析]貸款重組是債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，所以A項(xiàng)正確。
16.B[解析]信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移或?qū)_信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，可以將單筆貸款和資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移給交易對(duì)方，所以AD項(xiàng)正確;信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式，所以C項(xiàng)正確;信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是不相同的，買方付出一定權(quán)益金來(lái)獲得違約保護(hù)，而賣方則以獲得一定的權(quán)益金為代價(jià)來(lái)承擔(dān)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。
17.A[解析]客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證，對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證，檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況，所以BCD正確，A項(xiàng)錯(cuò)誤。
18.B[解析]貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以ACD正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。
19.C[解析]在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中資本分配的權(quán)重時(shí)，需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟(jì)前景、收益率，所以ABD正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤。
20.D[解析]本題考查組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著重把握相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的最大缺點(diǎn)是僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)，所以ABC正確。對(duì)于非線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量。
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