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銀行從業考試《銀行管理》真題精編題
在銀行從業考試中時間要分配合理，針對不同的題目結合個人實際情況進行規劃好。以下是小編為大家分享的2016年銀行從業考試《銀行管理》真題精編題，歡迎學習！
一、單選題
1.發達國家商業銀行實踐中常見的績效評價標準不包括( )。
A.成本標準
B.歷史標準
C.預算標準
D.相對業績標準
2.通過識別、分析和消除可能導致客戶風險發生的各種直接因素和間接因素，達到防患于未然的目的是指客戶風險管理手段中的( )。
A.風險預防
B.風險化解
C.消減風險
D.轉移風險
3.2009年4月2日，金融穩定論壇正式更名為( )。
A.金融穩定協會
B.金融穩定理事會
C.金融業穩定論壇
D.金融理事會
4.現階段我國貨幣政策的操作目標是( )。
A.基礎貨幣
B.貨幣供應量
C.流通中的現金
D.金融機構的庫存現金
5.下列屬于破壞金融管理秩序罪的是( )。
A.非國家工作人員接受別人的賄賂罪
B.簽訂、履行合同失職被騙罪
C.危害貨幣管理罪
D.挪用資金罪
6.下列關于貸款測算的公式中，正確的是( )。
A.營運資金量=上年度銷售收入×(1+上年度銷售利潤率)×(1-預計銷售收入年增長率)/營運資金周轉次數
B.營運資金周轉次數=360/(存貨周轉天數-應收賬款周轉天數+應付賬款周轉天數+預付賬款周轉天數-預收賬款周轉天數)
C.新增流動資金貸款額度=上年度銷售收入×(1+上年度銷售利潤率)×(1-預計銷售收入年增長率)/營運資金周轉次數-借款人自有資金-現有流動資金貸款-其他渠道提供的營運資金
D.新增流動資金貸款額度=上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤率)×(1+預計銷售收入年增長率)/營運資金周轉次數-借款人自有資金-現有流動資金貸款-其他渠道提供的營運資金
7.( )是指國務院批準并對貸款可能造成的損失采取相應補救措施后責成銀行發放的貸款。
A.自營貸款
B.委托貸款
C.特定貸款
D.信用貸款
8.下列關于國家風險的表述中.正確的是( )。
A.國家風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來時.由于別國政治、經濟和社會等方面的變化而遭受損失的風險
B.國家風險是由債權人所在國家的行為引起的已超出了債務人的控制范圍
C.國家風險可分為政策風險、經濟風險和社會風險三大類
D.政治風險包括政權風險、政局風險、政治風險和對外關系風險
9.按托收指示中的交單條件要求付款人付款或承兌贖單的銀行是( )：
A.托收行
B.提示行
C.代收行
D.代理行
10.于中國人民銀行的監督管理權.下列說法正確的是( )。
A.銀行業金融機構的全部監管職責主要由中國人民銀行行使
B.中國人民銀行有權對金融機構執行有關人民幣管理規定的行為進行檢查監督
C.中國人民銀行建立金融監督管理協調機制.具體辦法由中國人民銀行規定
D.中國人民銀行和銀監會同時擁有對銀行業金融機構的檢查監督權.會導致對銀行業金融機構的雙重檢查
二、多選題
1.下列屬于核心一級資本的有( )。
A.普通股
B.資本公積
C.一般風險準備
D.超額貸款損失準備
E.二級資本工具及其溢價
2.目前在進出口業務中所采用的結算方式中，屬于逆匯法的有( )。
A.匯款
B.匯兌
C.托收
D.信用證
E.商業匯票
3.大額存單期限包括( )。
A.6個月
B.1年
C.18個月
D.2年
E.8年
4.銀行內部監督中內部控制評價包括( )。
A.評價政策方面
B.評價質量控制方面
C.評價實施方面
D.評價結果方面
E.評價內部監督方面
5.下列屬于商業銀行代理業務的有( )。
A.代收代付業務
B.代理銀行業務
C.代理證券業務
D.代理保險業務
E.代理國債買賣
6.項目融資的風險特征不包括( )。
A.融資比例較高、金額較大
B.期限較長、成本較低和參與者較多
C.需要多家銀行業金融機構參與
D.通過簡單的融資和擔保結構就能分散和降低風險
E.貸款償還主要依賴項目未來的現金流或者項目自身資產價值
7.下列關于商業銀行創新業務與產品的說法中，正確的有( )。
A.貨幣市場存款賬戶具有儲蓄存款和活期存款的功能，是近似于貨幣市場基金的一種存款賬戶
B.協定賬戶有最低存款余額2500美元的限制
C.可轉換債券是商業銀行發行的，本金和利息的清償順序列在存款及其他負債之后，在普通股及優先股之前的債券
D.可交換債券是指上市公司股份的持有者通過抵押其持有的股票給托管機構進而發行的公司債券
E.機動償還期貸款把還本付息額與借款人的收入相掛鉤
8.按照交易目的劃分，商業銀行衍生產品交易業務可以分為( )。
A.場內交易
B.場外交易
C.柜臺交易
D.套期保值類衍生產品交易
E.非套期保值類衍生產品交易
9.下列關于我國銀行業自律組織的說法中，錯誤的有( )。
A.中國信托業協會是全國性信托業自律組織
B.中國信托業協會履行自律、維權、協調、服務職能
C.中國財務公司協會是企業集團財務公司的行業監管組織
D.中國財務公司協會是全國性、營利性的社會團體法人
E.在中國境內批準設立的企業集團財務公司可自愿申請成為中國財務公司協會會員
10.回購交易是現貨交易與期貨交易的結合( )
B.回購交易要發生兩次券款交割
C.上海證券交易所規定，債券回購交易的申報單位為張
D.深圳證券交易所規定，債券回購交易的申報單位為手
E.回購交易屬于遠期交易的一種特殊方式題
1.違約相關性及其計量
相關性是描述兩個聯合事件之間的相互關系，而不僅僅是指兩個事件概率的簡單乘積。違約相關性的計量包括相關系數和連接函數兩種方法。
(1)相關系數
線性相關是最常見的一種相關，可用統計學中最常見的簡單相關系數來計量。
【單選】X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
答案：C
對于非線性相關，可通過秩相關系數(Spearman)和坎德爾系數(Kendall)進行計量。
上述相關性計量在數學上都具有良好的性質，目前在金融工程領域也得到了廣泛的應用，但它們共同的缺點是只能刻畫兩個變量之間的相關程度，卻無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布。希望通過單比債項的不同損失分布來計算組合的損失分布，可以采用連接函數。
(2)連接函數
連接函數是一個把單變量概率密度函數連接成聯合分布函數的函數。
2.信用風險組合模型
根據原理上的差異，信用風險組合模型可以分為兩類：
解析模型。通過一些簡化假設，對信貸資產組合給出一個“準確”的解。解析模型能夠快速得到結果，但缺點是需要建立在對違約風險因素諸多苛刻的假定基礎上。
仿真模型。用大量仿真試驗(情景模擬)所產生的經驗分布來近似代替真實分布。仿真模型具有很大的靈活性，但是對信息系統的計算能力要求很高。
(1)CreditMetrics模型
CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發生的最大損失。CreditMetrics模型的創新之處正是在于解決了計算非交易性資產組合VaR這一難題。
①信用風險取決于債務人的信用狀況，爾債務人的信用狀況則用信用等級表示。
②信用工具(包括貸款、私募債券等)的市場價值取決于借款人的信用等級，即不同信用等級的信用工具有不同的市場價值，因此，信用等級的變化會帶來信用工具價值的相應變化。
③CreditMetrics模型的一個基本特點就是從資產組合而并不是單一資產的角度來看待信用風險。
④由于CreditMetrics模型將單一的信用工具放入資產組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用，而不是孤立地衡量某一信用工具自身的風險，因而，該模型使用了信用工具邊際風險貢獻(Marginal Risk Contribution)這樣的概念來反映單一信用工具對整個組合風險狀況的作用。邊際風險貢獻是指因增加某一信用工具在組合中的持有量而增加的整個組合的風險。
【單選】CreditMetrics模型使用了( )這一概念來反映單一信用工具對真個組合風險狀況的作用。
A.秩相關系數
B.連接函數
C.信用工具邊際風險貢獻
D.違約概率
答案：C
(2)Credit Portfolio View模型
麥肯錫公司提出的Credit Portfolio View模型直接將將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。Credit Portfolio View模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約計量上不使用歷史數據，而是根據現實宏觀經濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉移概率則還需要歷史數據來計算，只不過將這些基于歷史數據的轉移概率進行了調整而已。該模型本身并不能計量出完整的等級轉移矩陣。
【單選】多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A.CreditMetric模型
B.Credit Portfolio模型
C.Credit Risk + 模型
D.KMV模型
答案：B
(3)Credit Risk+模型
Credit Risk+模型是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析的，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。Credit Risk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。
單項選擇題(以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。
1.在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.風險中性定價模型
D.死亡率模型
2.如果某商業銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
3.商業銀行公司治理的核心是( )。
A.在所有權和經營權分離的情況下.為妥善解決委托一代理關系麗提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制
B.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系
C.在所有權和經營權分離的情況下.保證股東利益最大化
D.在所有權和經營權分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監督
4.關聯交易是指發生在集團內( )之間的有關轉移權利和義務的事項安排。
A.股東
B.關聯方
C.股東與高級管理層
D.董事會與高級管理層
5.客戶信用評級的發展過程是( )。
A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法
D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型
6.遠期匯率反應了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的匯率差
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
7.死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據.計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
8.以下不是《巴塞爾新資本協議》中要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術方法的是( )。
A.外部違約經驗
B.內部違約經驗
C.映射外部數據
D.統計違約模型
9.商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。
A.資產財務狀況分析法
B.制作風險清單
C.失誤樹分析法
D.分解分析法
10.某商業銀行受理一筆貸款申請.申請貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款
本金和利息。商業銀行經內部評級系統測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經濟資本為10萬元：經內部績效考核系統測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
11.若A銀行資產負債表上有美元資產8000.美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約 頭寸為3500.買入的美元遠期合約頭寸為2700。持有的期權敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為( )。
A.多頭1500
B.空頭1 500
C.多頭2300
D.空頭700
12.不屬于階段性戰略目標希望實現目標的領域是( )。
A.公司治理結構
B.內部控制
C.業務發展
D.實現員工價值
13.A銀行持有的某資產組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元.則表明該銀行的資產組合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元
14.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好辦法.應對操作風險的第一道防線是嚴格的( )。
A.外部監管
B.員工培訓
C.內部控制
D.職責分工
15.下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權益.是商業銀行資產負債表上所有者權益部分
B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等
C.監管資本是指商業銀行根據監管當局關于合格資本的法規與指引發行的所有合格的資本工具
D.經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本
16.( )是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排。
A.商業銀行內部控制
B.商業銀行公司治理
C.商業銀行戰略管理
D.商業銀行風險管理
17.信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風險中性定價模型
D.死亡率模型
E.風因果分析模型
18.( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.總頭寸
B.凈頭寸
C.風險
D.止損
19.假設A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞El頭寸為( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
20.商業銀行采用高級風險量化技術會面臨( )。
A.聲譽風險
B.模型風險
C.市場風險
D.法律風險
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