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留學美國金融物理專業介紹

時間:2024-02-07 07:54:05 專業介紹 我要投稿
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  過去40年里,物理學家在統計力學、相變、非線性動力學和無序系統等領域獲得了豐富而重要的成就。諸如冪律分布、關聯、標度、不可預測的時間序列和隨機過程等概念被頻繁地應用于這些領域,而這些方法也經常出現在金融物理學的研究中。

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  融市場真正引起物理學家的高度關注,始于1995年Stanley等人發表于Nature的一篇論文Scaling behaviour in the dynamics of an economic index。該論文對股票市場的高頻分鐘數據進行分析,首次指出價格收益率的概率分布既不是高斯分布,也不是Levy分布,而是尾部截斷的Levy分布。論文進一步闡述,價格收益率的概率分布呈現為動力學標度行為。更深刻地說,金融動力學系統具有時間方向的自相似性,是一種強的記憶效應。研究表明,金融動力學系統的記憶效應來源于價格波動率的長程時間自關聯。與此對比,價格收益率的時間自關聯非常小,可以忽略。在隨后幾年的金融物理研究熱潮中,人們對金融動力學進行了比較系統的唯象分析,并建立了種種微觀模型。這些微觀模型在不同程度上刻畫金融動力學行為特征,尤其是價格波動率的長程時間自關聯以及相關的動力學集體行為。

  這一物理與金融的新興交叉領域稱為金融物理學。20xx年Stanley被授予玻爾茲曼獎,以表彰他對金融物理學的杰出貢獻。為什么這樣一個領域稱為金融物理學,特別是金融物理學與其他相關學科,如金融數學和計量金融學等,具有哪些共同和差異之處-相同之處是它們的研究對象都是金融市場,并且都是關于金融市場的定量理論。它們的區別在于,金融物理學強調在微觀層面研究金融市場,且在研究中大量使用物理學尤其是統計物理學中的概念和模型,如多體相互作用、時空長短程關聯、內部對稱性、相和相變、多重分形、隨機矩陣理論、非平衡態動力學以及重整化群方法等。物理學家首先對金融市場中海量的分鐘和秒為單位的高頻數據進行系統地定量研究,應用統計平均的方法尋找動力學運動規律。以此為基礎,金融物理學中構建的金融市場模型,主要是微觀多體模型,試圖描述大量投資者和公司之間的多方博弈與相互作用及其誘導的集體行為。由于金融動力學系統存在時間長程關聯和大漲落,研究者也嘗試應用重整化群方法,并探討類相變現象以及種種對稱性。

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