機制設計理論

機制設計理論是最近二十年微觀經濟領域中發展最快的一個分支，在實際經濟中具有很廣闊的應用空間。有觀點認為，機制設計理論可以看作是博弈論和社會選擇理論的綜合運用，假設人們的行為是按照博弈論所刻畫的方式，并且按照社會選擇理論對各種情形都設定一個社會目標，那么機制設計就是考慮構造什么樣的博弈形式，使得這個博弈的解最接近那個社會目標。

簡單的講，經濟機制設計理論是研究在自由選擇、自愿交換、信息不完全及決策分散化的條件下，能否設計一套機制(規則或制度)來達到既定目標的理論。

理論的起源

機制設計理論起源于赫爾維茨1960年和1972年的開創性工作，它所討論的一般問題是，對于任意給定的一個經濟或社會目標，在自由選擇、自愿交換、信息不完全等分散化決策條件下，能否設計以及怎樣設計出一個經濟機制，使經濟活動參與者的個人利益和設計者既定的目標一致。從研究路徑和方法來看，與傳統經濟學在研究方法把市場機制作為已知，研究它能導致什么樣的配置有所不同，機制設計理論把社會目標作為已知，試圖尋找實現既定社會目標的經濟機制。即通過設計博弈的具體形式，在滿足參與者各自條件約束的情況下，使參與者在自利行為下選擇的策略的相互作用能夠讓配置結果與預期目標相一致。

設計相關問題

機制設計通常會涉及信息效率和激勵相容兩個方面的問題。信息效率(Informational efficiency)是關于經濟機制實現既定社會目標所要求的信息量多少的問題，即機制運行的成本問題，它要求所設計的機制只需要較少的關于消費者、生產者以及其他經濟活動參與者的信息和較低的信息成本。任何一個經濟機制的設計和執行都需要信息傳遞，而信息傳遞是需要花費成本的，因此對于制度設計者來說，自然是信息空間的維數越小越好。激勵相容(Incentive compatibility)是赫爾維茨1972年提出的一個核心概念，他將其定義為，如果在給定機制下，如實報告自己的私人信息是參與者的占優策略均衡，那么這個機制就是激勵相容的。在這種情況下，即便每個參與者按照自利原則制訂個人目標，機制實施的客觀效果也能達到設計者所要實現的目標。

現實存在的問題

現實世界中的信息分散于生產者和消費者之間，他們各自擁有自己的私人信息，因而信息具有不完全特征。在市場競爭機制下，參與者分散決策，依賴于供需信息的交換傳遞來做出生產和消費決策。機制設計理論從信息的觀點出發，把經濟機制看成是一個信息交換和調整的過程，在統一的模型和信息框架下研究了經濟機制以及各種經濟機制的信息成本問題。機制設計理論認為實踐中可以從一個經濟機制信息空間維數的大小來評價機制的好壞。從這個角度出發，機制設計過程就是針對想要實現的既定社會目標，尋求既能實現此目標，又要信息成本盡可能小的設計過程。比如設定資源的帕累托最優配置為社會目標時，競爭的市場機制就保證了此目標的達成。然而，競爭的市場機制是否是經濟信息效率最高的呢?在給定的新古典經濟環境下，是否存在其他的分散決策機制能夠利用更少的信息成本來實現資源最優配置呢?赫爾維茨在1970年代的研究成果證明，在純交換的新古典經濟環境中，競爭的市場機制用最少的信息達到了有效的配置。在放松對新古典經濟環境的假設之后，機制設計理論還對于商品不可分、偏好或生產可能性集非凸等并不滿足新古典經濟環境條件下，能夠導致最優資源配置的分散決策的經濟機制進行了探討。赫爾維茨證明了這種機制是存在的，但卻是以非常高的信息成本為代價的。

激勵相容

什么是激勵相容呢?我們知道，現代經濟學的一個基本假定是每個人在主觀上都追求個人利益，按照主觀私利行事。機制設計理論在信息不完全的情況下將該假定進一步深化，認為除非得到好處，否則參與者一般不會真實地顯示有關個人經濟特征方面的信息。赫爾維茨(1972)給出了著名的“真實顯示偏好”不可能性定理，他證明了即使對于純私人商品的經濟社會，只要這個經濟社會中的成員的個數是有限的，在參與約束條件下(即導致的配置應是個人理性的)，就不可能存在任何分散化的經濟機制(包括競爭市場機制)能夠在新古典類經濟環境下導致帕累托最優配置并使每個人有激勵去真實報告自己的經濟特征。。當經濟信息不完全并且不可能或不適合直接控制時，人們需要采用分散化決策的方式來進行資源配置或做出其他經濟決策。這樣，在制度或規則的設計者不了解所有個人信息的情況下，他所要掌握的一個基本原則，就是所制定的機制能夠給每個參與者一個激勵，使參與者在最大化個人利益的同時也達到了所制定的目標。這就是機制設計理論的激勵相容問題。具體來說，就是假定機制設計者(委托人)有某個經濟目標作為社會目標，比如資源帕累托最優配置、社會福利最大化或者是某個經濟部門或企業主追求的目標，設計者采用什么樣的機制或者制定什么樣的游戲規則就能保證在參與者參與，并且滿足個人自利行為假定的前提下，激勵經濟活動參與者(包括企業、家庭、基層機構等)實現這個目標。

很顯然，機制設計理論提出的激勵相容概念是非常深刻的。因為個人利益與社會利益不一致是一種常態，并且信息不完全、個人自利行為下隱藏真實經濟特征的假定也是符合現實的。在很多情況下，講真話不一定是占優均衡策略，在別人都講真話的`時候，可以通過虛假顯示自己的偏好來操縱最后結果以便從中得利。赫爾維茨(1972)一般性地證明了在個人經濟環境中，在參與性約束條件下(即導致的配置應是個人理性的)，不存在一個有效的分散化的經濟機制(包括市場競爭機制)能夠導致帕累托最優配置，并使人們有動力去顯示自己的真實信息。也就是說，真實顯示偏好和資源的帕累托最優配置是不可能同時達到的。因而在機制設計中，要想得到能夠產生帕累托最優配置的機制，在很多時候就必須放棄占優均衡假設，這也決定了任何機制設計都不得不考慮激勵問題。由此，激勵相容成為機制設計理論，甚至是現代經濟學的一個核心概念，也成為實際經濟機制設計中一個無法回避的重要問題。

如果做一個簡單的概括，機制設計理論就是在把機制定義為一個信息交換系統和信息博弈過程之后，把關于機制的比較轉化成對信息博弈過程均衡的比較。在研究初期，赫爾維茨主要是集中在機制的信息和計算成本方面，而沒有考慮激勵問題，馬斯金等(1972)提出的團隊理論(theory of teams)在很大程度上填補了這方面的空白。此外，1970年代顯示原理(revelation principle)的形成和實施理論(implementation theory)的發展也進一步推動了機制設計理論的深化。顯示原理大大簡化了機制設計理論問題的分析，在Gibbard(1973)提出直接顯示機制之后，邁爾森(1979)等將其拓展到更一般的貝葉斯納什均衡(Bayesian Nash equilibrium)上，并開創了其在規制理論和拍賣理論等方面的研究。針對顯示原理沒有涉及多個均衡的問題，馬斯金(1977)從中引申出了實施理論，目前該理論已經在包括社會選擇、不完全契約等多個研究領域發揮了重要作用。

統一歸納入框架

機制設計理論不僅讓研究者能夠在相對不嚴格的假定下系統地分析和比較多種制度，而且可以將很多現有的研究，如拍賣理論、規制理論、社會選擇理論等納入到統一的現代分析框架中。如在拍賣理論中，Vichrey(1961)提出了常見拍賣形式的收入等價原理，而邁爾森(1981)借助顯示原理，證明了一個更加一般化的拍賣形式的收入等價原理。再如，壟斷企業規制是一個非常重要的經濟問題，針對原有理論對規制過程做出過多武斷假定的局限，邁爾森(1982)等將規制過程看做是不完全信息的博弈過程，壟斷者擁有管理者不知道的私人信息，從而對這一問題做出了開創性的研究。還有，在社會選擇理論中，針對能否設計一個機制，或者說一個投票程序來誘使投票者真實顯示自己偏好的問題，機制設計理論也給出了明確的答案。總之，機制設計理論將制度定義為非合作博弈，根據這些博弈形式的均衡結果，比較了不同的制度，從而使經濟學家能夠相對于某個最優標準來評價不同制度的表現。

上述應用之外，機制設計理論還為許多現實問題提供了理論解釋，從而在很大程度上影響了經濟政策和市場制度。由于用一個統一的模型把所有的經濟機制放在了一起進行研究，機制設計理論的研究對象大到整體經濟制度的一般均衡設計，小到某個經濟活動的局部均衡設計;其研究范圍涵蓋了計劃經濟、市場經濟以及各種混合經濟機制。同時，機制設計理論中“設計者”的概念也是非常廣泛的，既可以是宏觀經濟政策制定者或制度設計者，也可以是微觀經濟單位的主管領導。這使得機制設計理論具備了非常廣泛的應用前景，將大到宏觀經濟政策、制度的制定，小到企業的組織管理問題納入到統一的分析框架中，對現實問題具有很強的解釋力和應用價值。比如對于實踐中一些出發點很好的規章制度卻得不到有效貫徹執行，甚至參與者還利用既有政策來最大化個人利益，從而造成巨大效率損失的問題，機制設計理論認為這不僅僅是因為物質和技術等的約束，最主要的還是設計的制度不滿足激勵相容，因而無法保證個人理性與集體理性的同時實現。

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